График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) показал доход в 0.32% с начала года и 2.68% за последние 12 месяцев.
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 44.5 лет.
Исторически 81% месяцев были с положительной доходностью, а 19% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -0.5%. Самая длинная серия побед составила 24 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении USMTX закрывался с повышением в 14% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -0.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39% | 0.23% | -0.30% | 0.32% | |||||||||
| 2025 | 0.45% | 0.24% | -0.10% | 0.07% | 0.43% | 0.34% | 0.42% | 0.34% | 0.15% | 0.13% | 0.24% | 0.22% | 2.96% |
| 2024 | 0.25% | 0.29% | 0.15% | 0.17% | 0.26% | 0.46% | 0.44% | 0.47% | 0.27% | 0.05% | 0.35% | 0.10% | 3.30% |
| 2023 | 0.58% | -0.24% | 0.64% | 0.00% | 0.04% | 0.42% | 0.21% | 0.25% | 0.04% | 0.26% | 0.76% | 0.44% | 3.46% |
| 2022 | -0.48% | -0.16% | -0.48% | -0.36% | 0.35% | -0.05% | 0.36% | -0.40% | -0.40% | 0.04% | 0.74% | 0.13% | -0.71% |
| 2021 | 0.02% | -0.17% | 0.02% | 0.13% | 0.02% | 0.03% | 0.12% | -0.09% | -0.08% | -0.08% | 0.02% | 0.02% | -0.05% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund: годовая альфа составляет 1.51%, бета — 0.00, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 04.01.2017.
- Этот фонд участвовал в 4.61% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -0.05%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.51%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 4.61%
- Участие в снижении
- -0.05%
Комиссия
Комиссия USMTX составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USMTX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| USMTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.97 | 0.90 | +3.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.18 | 1.39 | +5.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.38 | 1.21 | +2.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.97 | 1.40 | +5.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.45 | 6.61 | +30.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для USMTX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.26 | $0.30 | $0.26 | $0.09 | $0.03 | $0.08 | $0.15 | $0.13 | $0.08 |
Дивидендный доход | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2024 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.30 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund показал максимальную просадку в 1.98%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 65 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund составляет 0.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.98% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 65 | 23 июн. 2020 г. | 74 |
| -1.92% | 6 авг. 2021 г. | 289 | 28 сент. 2022 г. | 122 | 24 мар. 2023 г. | 411 |
| -0.5% | 27 мар. 2025 г. | 10 | 9 апр. 2025 г. | 23 | 13 мая 2025 г. | 33 |
| -0.3% | 16 мая 2023 г. | 5 | 22 мая 2023 г. | 13 | 9 июн. 2023 г. | 18 |
| -0.3% | 14 апр. 2023 г. | 4 | 19 апр. 2023 г. | 14 | 9 мая 2023 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...