PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US46641U4812

CUSIP

46641U481

Эмитент

JPMorgan

Дата выпуска

30 мая 2016 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия USMTX составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Популярные сравнения:
USMTX с MUB
Популярные сравнения:
USMTX с MUB

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) показал доход в 1.11% с начала года и 3.28% за последние 12 месяцев.

USMTX

С начала года

1.11%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

1.21%

1 год

3.28%

3 года

2.77%

5 лет

1.54%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USMTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.45%0.24%0.14%0.07%0.20%1.11%
20240.25%0.29%0.15%0.17%0.26%0.46%0.44%0.46%0.27%0.05%0.35%0.10%3.31%
20230.59%-0.24%0.64%0.01%0.04%0.42%0.21%0.25%0.04%0.26%0.76%0.44%3.47%
2022-0.48%-0.16%-0.48%-0.36%0.34%-0.05%0.36%-0.39%-0.40%0.04%0.74%0.13%-0.71%
20210.02%-0.18%0.02%0.13%0.02%0.03%0.12%-0.09%-0.08%-0.08%0.02%0.02%-0.05%
20200.30%0.10%-0.36%-0.07%0.46%0.15%0.24%0.03%0.03%-0.07%0.13%0.12%1.06%
20190.22%0.23%0.23%0.04%0.23%0.24%0.32%0.12%-0.07%0.22%0.11%0.10%2.00%
20180.17%0.09%0.09%0.03%0.20%0.20%0.10%0.12%-0.08%0.02%0.23%0.23%1.41%
20170.15%0.28%0.05%0.11%0.03%0.06%0.16%0.06%-0.03%0.07%-0.13%0.08%0.89%
2016-0.15%0.14%-0.06%0.07%0.00%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг USMTX составляет 99, что ставит его в топ 1% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности USMTX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USMTX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 4.23
  • За 5 лет: 2.16
  • За всё время: 1.85

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.35201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.27$0.31$0.26$0.09$0.03$0.08$0.15$0.14$0.08$0.02

Дивидендный доход

2.73%3.05%2.59%0.89%0.25%0.75%1.48%1.41%0.79%0.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.02$0.02$0.03$0.00$0.10
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.31
2023$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.26
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2020$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08
2019$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15
2018$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.08
2016$0.01$0.00$0.00$0.01$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund показал максимальную просадку в 1.98%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 65 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund составляет 0.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-1.98%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.6523 июн. 2020 г.74
-1.92%6 авг. 2021 г.28928 сент. 2022 г.12224 мар. 2023 г.411
-0.4%7 апр. 2025 г.39 апр. 2025 г.186 мая 2025 г.21
-0.3%16 мая 2023 г.522 мая 2023 г.139 июн. 2023 г.18
-0.3%14 апр. 2023 г.419 апр. 2023 г.149 мая 2023 г.18
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...