- ISIN
- US46641U4812
- CUSIP
- 46641U481
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 30 мая 2016 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции USMTX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USMTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,100.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) показал доход в 0.79% с начала года и 2.65% за последние 12 месяцев.
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность USMTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 44.5 лет.
Исторически 81% месяцев были с положительной доходностью, а 19% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -0.5%. Самая длинная серия побед составила 24 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении USMTX закрывался с повышением в 14% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -0.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39% | 0.23% | -0.30% | 0.26% | 0.21% | 0.00% | 0.79% | ||||||
| 2025 | 0.45% | 0.24% | -0.10% | 0.07% | 0.43% | 0.34% | 0.42% | 0.34% | 0.15% | 0.13% | 0.24% | 0.22% | 2.96% |
| 2024 | 0.25% | 0.29% | 0.15% | 0.17% | 0.26% | 0.46% | 0.44% | 0.47% | 0.27% | 0.05% | 0.35% | 0.10% | 3.30% |
| 2023 | 0.58% | -0.24% | 0.64% | 0.00% | 0.04% | 0.42% | 0.21% | 0.25% | 0.04% | 0.26% | 0.76% | 0.44% | 3.46% |
| 2022 | -0.48% | -0.16% | -0.48% | -0.36% | 0.35% | -0.05% | 0.36% | -0.40% | -0.40% | 0.04% | 0.74% | 0.13% | -0.71% |
| 2021 | 0.02% | -0.17% | 0.02% | 0.13% | 0.02% | 0.03% | 0.12% | -0.09% | -0.08% | -0.08% | 0.02% | 0.02% | -0.05% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund has an annualized alpha of 1.52%, beta of 0.00, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2017.
- This fund captured 4.47% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.05%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.52%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 4.47%
- Участие в снижении
- -0.05%
Комиссия
Комиссия USMTX составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USMTX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| USMTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.63 | 1.41 | +4.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.91 | 2.93 | +5.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 49.19 | 13.52 | +35.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.26 | $0.30 | $0.26 | $0.09 | $0.03 | $0.08 | $0.15 | $0.13 | $0.08 |
Дивидендный доход | 2.52% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2024 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.30 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund показал максимальную просадку в 1.98%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 65 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -1.98%март 2020 г. | 10d | 3mo 5d | 3mo 15dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -1.92%сент. 2022 г. | 1y 1mo | 5mo 27d | 1y 7moавг. 2021 г. - март 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.50%апр. 2025 г. | 13d | 1mo 4d | 1mo 17dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -0.30%май 2023 г. | 6d | 18d | 24dмай 2023 г. - июнь 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -0.30%апр. 2023 г. | 5d | 20d | 25dапр. 2023 г. - май 2023 г. |
Показатели просадок
| USMTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.98% | -56.78% | +54.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -9.10% | +8.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.50% | -18.90% | +18.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.92% | -25.43% | +23.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -10.72% | +10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 1.97% | -1.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с USMTX
Добавьте JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USMTX