PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBSIX с MIDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBSIX с MIDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX).

SBSIX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. MIDLX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-US Small Mid Cap Index. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SBSIX и MIDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBSIX и MIDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund		-0.60%47.51%7.80%17.25%-13.17%13.16%-5.35%16.73%-23.71%28.83%
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		-1.87%17.03%3.33%13.21%-18.52%5.17%10.15%24.97%-10.29%30.65%

Доходность по периодам

С начала года, SBSIX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у MIDLX с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции SBSIX превзошли акции MIDLX по среднегодовой доходности: 7.80% против 6.30% соответственно.

SBSIX

1 день
3.06%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
5.49%
1 год
34.98%
3 года*
20.54%
5 лет*
10.76%
10 лет*
7.80%

MIDLX

1 день
2.26%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-2.69%
1 год
11.54%
3 года*
8.22%
5 лет*
2.54%
10 лет*
6.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund

MFS International New Discovery Fund Class R6

Часто сравнивают с SBSIX:
SBSIX с HLMSXSBSIX с WTIBXSBSIX с SBHAXSBSIX с WTLTXSBSIX с AQGIXSBSIX с WISGXSBSIX с ARHBX
Часто сравнивают с MIDLX:
MIDLX с WAIGXMIDLX с FTISXMIDLX с CSGIXMIDLX с SAISXMIDLX с OAKEXMIDLX с ALOIXMIDLX с IEGAX

Сравнение комиссий SBSIX и MIDLX

SBSIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии MIDLX в 0.91%.

SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6

Доходность на риск

SBSIX vs. MIDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBSIX
Ранг доходности на риск SBSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MIDLX
Ранг доходности на риск MIDLX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDLX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDLX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDLX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDLX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDLX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBSIX c MIDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBSIXMIDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

0.98

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

1.32

+1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.19

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

0.92

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

3.46

+7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBSIX vs. MIDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBSIX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа MIDLX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBSIX и MIDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBSIXMIDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

0.98

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.20

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.45

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.55

-0.05

Корреляция

Корреляция между SBSIX и MIDLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBSIX и MIDLX

Дивидендная доходность SBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности MIDLX в 3.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund		5.17%5.19%8.44%4.78%4.85%5.56%1.61%4.42%2.75%5.36%1.84%2.06%
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		3.44%3.37%10.08%4.21%5.85%5.19%4.03%4.36%6.82%1.63%1.09%1.25%

Просадки

Сравнение просадок SBSIX и MIDLX

Максимальная просадка SBSIX за все время составила -52.51%, что больше максимальной просадки MIDLX в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSIX и MIDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBSIXMIDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.51%

-34.70%

-17.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-11.75%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-33.58%

+3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.51%

-34.70%

-17.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-9.75%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-6.96%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.12%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SBSIX и MIDLX

Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что SBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBSIXMIDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

5.67%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

8.48%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

12.28%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

13.09%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

13.93%

+2.75%