PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBSIX с WISGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBSIX с WISGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX).

SBSIX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. WISGX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 20 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SBSIX и WISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBSIX и WISGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund		-0.60%47.51%7.80%17.25%-13.17%13.16%-5.35%16.73%-23.71%28.83%
WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund		1.94%6.85%15.75%18.32%-32.48%11.79%57.84%28.67%3.03%26.05%

Доходность по периодам

С начала года, SBSIX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у WISGX с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции SBSIX уступали акциям WISGX по среднегодовой доходности: 7.80% против 13.10% соответственно.

SBSIX

1 день
3.06%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
5.49%
1 год
34.98%
3 года*
20.54%
5 лет*
10.76%
10 лет*
7.80%

WISGX

1 день
4.27%
1 месяц
-7.03%
С начала года
1.94%
6 месяцев
5.24%
1 год
22.43%
3 года*
11.46%
5 лет*
1.46%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund

Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с SBSIX:
SBSIX с HLMSXSBSIX с SBHAXSBSIX с WTIBXSBSIX с WTLTXSBSIX с AQGIXSBSIX с MIDLXSBSIX с ARHBX
Часто сравнивают с WISGX:
WISGX с WTIBXWISGX с WTLTXWISGX с ETEGXWISGX с SBHAXWISGX с CTSIXWISGX с XMMOWISGX с EMCAX

Сравнение комиссий SBSIX и WISGX

SBSIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии WISGX в 0.87%.

SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund
WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

SBSIX vs. WISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBSIX
Ранг доходности на риск SBSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
WISGX
Ранг доходности на риск WISGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISGX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBSIX c WISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBSIXWISGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

0.94

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

1.44

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.19

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

1.52

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

5.85

+5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBSIX vs. WISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBSIX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа WISGX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBSIX и WISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBSIXWISGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

0.94

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.06

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.55

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.44

+0.07

Корреляция

Корреляция между SBSIX и WISGX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBSIX и WISGX

Дивидендная доходность SBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, тогда как WISGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund		5.17%5.19%8.44%4.78%4.85%5.56%1.61%4.42%2.75%5.36%1.84%2.06%
WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%29.83%7.74%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок SBSIX и WISGX

Максимальная просадка SBSIX за все время составила -52.51%, что больше максимальной просадки WISGX в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSIX и WISGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBSIXWISGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.51%

-43.22%

-9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-14.26%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-43.22%

+13.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.51%

-43.22%

-9.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-8.74%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-12.69%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.69%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SBSIX и WISGX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) составляет 6.61%, в то время как у Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что SBSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBSIXWISGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

9.23%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

15.49%

-5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

24.34%

-9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

24.44%

-8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

23.93%

-7.25%