Сравнение SBSIX с WTLTX
SBSIX (Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund) and WTLTX (Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund) are both mutual funds - SBSIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Segall Bryant & Hamill, while WTLTX is a High Yield Bonds fund managed by Segall Bryant & Hamill. Over the past 10 years, SBSIX returned 7.73%/yr vs 4.67%/yr for WTLTX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SBSIX charges 1.03%/yr vs 0.85%/yr for WTLTX.
Доходность
Сравнение доходности SBSIX и WTLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBSIX показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у WTLTX с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции SBSIX превзошли акции WTLTX по среднегодовой доходности: 7.73% против 4.67% соответственно.
SBSIX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 23.04%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 7.73%
WTLTX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 4.67%
Сравнение доходности по годам SBSIX и WTLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBSIX Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund | 4.56% | 47.51% | 7.80% | 17.25% | -13.17% | 13.16% | -5.35% | 16.73% | -23.71% | 28.83% |
WTLTX Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund | 1.04% | 7.97% | 5.53% | 12.16% | -9.75% | 3.13% | 7.31% | 12.21% | -2.19% | 6.19% |
Correlation
The correlation between SBSIX and WTLTX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г. | 0.46 |
The correlation between SBSIX and WTLTX has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBSIX vs. WTLTX — Ранг доходности на риск
SBSIX
WTLTX
Сравнение SBSIX c WTLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBSIX | WTLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.73 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 3.34 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 16.29 | -8.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBSIX | WTLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 3.00 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.82 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 1.04 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.09 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок SBSIX и WTLTX
Максимальная просадка SBSIX за все время составила -52.51%, что больше максимальной просадки WTLTX в -38.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSIX и WTLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBSIX | WTLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.51% | -38.46% | -14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -1.76% | -10.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.51% | -3.12% | -9.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.87% | -13.35% | -16.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.51% | -16.97% | -35.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -0.11% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -3.26% | -7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 0.36% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBSIX и WTLTX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что SBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBSIX | WTLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 0.55% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 1.41% | +9.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 1.96% | +11.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 4.32% | +11.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 4.50% | +12.24% |
Сравнение комиссий SBSIX и WTLTX
SBSIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии WTLTX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBSIX и WTLTX
Дивидендная доходность SBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности WTLTX в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBSIX Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund | 4.91% | 5.19% | 8.44% | 4.78% | 4.85% | 5.56% | 1.61% | 4.42% | 2.75% | 5.36% | 1.84% | 2.06% |
WTLTX Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund | 4.10% | 4.09% | 4.21% | 4.26% | 4.23% | 3.41% | 3.88% | 4.88% | 4.76% | 4.55% | 4.51% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
SBSIX and WTLTX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBSIX has higher volatility (3.47%) compared to WTLTX (0.55%). In terms of maximum drawdown, SBSIX dropped -52.51% vs WTLTX's -38.46%.
WTLTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBSIX и WTLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор