PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBSIX с SBASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBSIX с SBASX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SBSIX (Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund) and SBASX (Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund) are both mutual funds - SBSIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Segall Bryant & Hamill, while SBASX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Segall Bryant & Hamill. Over the past 5 years, SBSIX returned 10.64%/yr vs 7.40%/yr for SBASX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBSIX charges 1.03%/yr vs 0.99%/yr for SBASX.

Доходность

Сравнение доходности SBSIX и SBASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBSIX показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у SBASX с доходностью 14.87%.

SBSIX

1 день
-0.19%
1 месяц
1.75%
С начала года
5.44%
6 месяцев
8.77%
1 год
27.60%
3 года*
23.38%
5 лет*
10.64%
10 лет*
7.82%

SBASX

1 день
1.49%
1 месяц
3.03%
С начала года
14.87%
6 месяцев
12.80%
1 год
26.11%
3 года*
14.41%
5 лет*
7.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBSIX и SBASX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund		5.44%47.51%7.80%17.25%-13.17%13.16%-5.35%
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		14.87%3.95%11.89%13.96%-13.13%23.52%22.80%

Correlation

The correlation between SBSIX and SBASX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.67

The correlation between SBSIX and SBASX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund

Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с SBSIX:
SBSIX с HLMSXSBSIX с WISGXSBSIX с MIDLXSBSIX с WTIBXSBSIX с SBHAXSBSIX с WTLTXSBSIX с WITAX
Часто сравнивают с SBASX:
SBASX с WTLTXSBASX с WISGXSBASX с WTIBXSBASX с WITAXSBASX с WTCOXSBASX с SBAPXSBASX с SBHAX

Доходность на риск

SBSIX vs. SBASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBSIX
Ранг доходности на риск SBSIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBSIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SBASX
Ранг доходности на риск SBASX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBASX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBASX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBASX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBASX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBASX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBSIX c SBASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBSIXSBASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.58

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.36

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.47

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

8.95

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBSIX vs. SBASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBSIX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBASX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBSIX и SBASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBSIXSBASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.58

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.38

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.52

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SBSIX и SBASX

Максимальная просадка SBSIX за все время составила -52.51%, что больше максимальной просадки SBASX в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSIX и SBASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBSIXSBASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.51%

-34.34%

-18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-11.44%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.51%

-26.56%

+14.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-26.56%

-3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

0.00%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.14%

-8.28%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.15%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SBSIX и SBASX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) составляет 3.39%, в то время как у Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что SBSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBSIXSBASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

5.29%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

13.25%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

17.86%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

19.80%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

22.23%

-5.49%

Сравнение комиссий SBSIX и SBASX

SBSIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SBASX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBSIX и SBASX

Дивидендная доходность SBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что сопоставимо с доходностью SBASX в 4.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		4.86%5.58%5.48%3.65%2.10%18.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund		4.87%5.19%8.44%4.78%4.85%5.56%1.61%4.42%2.75%5.36%1.84%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SBSIX and SBASX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBASX has higher volatility (5.29%) compared to SBSIX (3.39%). In terms of maximum drawdown, SBSIX dropped -52.51% vs SBASX's -34.34%.

SBSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBSIX и SBASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор