PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBSIX с SBASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBSIX с SBASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX).

SBSIX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. SBASX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SBSIX и SBASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBSIX и SBASX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund		-0.60%47.51%7.80%17.25%-13.17%13.16%-5.35%
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		2.65%3.95%11.89%13.96%-13.13%23.52%22.80%

Доходность по периодам

С начала года, SBSIX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у SBASX с доходностью 2.65%.

SBSIX

1 день
3.06%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
5.49%
1 год
34.98%
3 года*
20.54%
5 лет*
10.76%
10 лет*
7.80%

SBASX

1 день
3.15%
1 месяц
-7.26%
С начала года
2.65%
6 месяцев
5.05%
1 год
16.50%
3 года*
9.84%
5 лет*
5.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund

Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с SBSIX:
SBSIX с HLMSXSBSIX с AQGIXSBSIX с SBHAXSBSIX с WTIBXSBSIX с WTLTXSBSIX с MIDLXSBSIX с WISGX
Часто сравнивают с SBASX:
SBASX с WTCOXSBASX с SBHAXSBASX с WTIBXSBASX с WISGXSBASX с WITAXSBASX с SBAPXSBASX с WTLTX

Сравнение комиссий SBSIX и SBASX

SBSIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SBASX в 0.99%.

SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

Доходность на риск

SBSIX vs. SBASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBSIX
Ранг доходности на риск SBSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SBASX
Ранг доходности на риск SBASX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBASX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBASX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBASX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBASX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBASX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBSIX c SBASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBSIXSBASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

0.79

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

1.26

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.16

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

1.31

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

4.61

+6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBSIX vs. SBASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBSIX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа SBASX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBSIX и SBASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBSIXSBASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

0.79

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.27

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.44

+0.06

Корреляция

Корреляция между SBSIX и SBASX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBSIX и SBASX

Дивидендная доходность SBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности SBASX в 5.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund		5.17%5.19%8.44%4.78%4.85%5.56%1.61%4.42%2.75%5.36%1.84%2.06%
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		5.44%5.58%5.48%3.65%2.10%18.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBSIX и SBASX

Максимальная просадка SBSIX за все время составила -52.51%, что больше максимальной просадки SBASX в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSIX и SBASX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBSIXSBASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.51%

-34.34%

-18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-12.86%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-26.56%

-3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-8.66%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-8.44%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.65%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SBSIX и SBASX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) составляет 6.61%, в то время как у Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что SBSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBSIXSBASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

7.50%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

13.16%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

21.84%

-6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

19.70%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

22.31%

-5.63%