PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBSIX с HLMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBSIX с HLMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX).

SBSIX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. HLMSX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 25 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SBSIX и HLMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBSIX и HLMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund		-0.60%47.51%7.80%17.25%-13.17%13.16%-5.35%16.73%-23.71%28.83%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		-3.25%14.87%-6.92%11.78%-24.50%12.82%18.51%29.45%-17.65%34.42%

Доходность по периодам

С начала года, SBSIX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у HLMSX с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции SBSIX превзошли акции HLMSX по среднегодовой доходности: 7.80% против 5.40% соответственно.

SBSIX

1 день
3.06%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
5.49%
1 год
34.98%
3 года*
20.54%
5 лет*
10.76%
10 лет*
7.80%

HLMSX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-5.18%
1 год
8.56%
3 года*
3.59%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
5.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Часто сравнивают с SBSIX:
SBSIX с WTIBXSBSIX с SBHAXSBSIX с AQGIXSBSIX с WTLTXSBSIX с MIDLXSBSIX с WISGXSBSIX с ARHBX
Часто сравнивают с HLMSX:
HLMSX с FOPIXHLMSX с AIOIXHLMSX с HRIIXHLMSX с DRIOXHLMSX с ALOIXHLMSX с ACINXHLMSX с FSCOX

Сравнение комиссий SBSIX и HLMSX

SBSIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии HLMSX в 1.37%.

HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund

Доходность на риск

SBSIX vs. HLMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBSIX
Ранг доходности на риск SBSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HLMSX
Ранг доходности на риск HLMSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBSIX c HLMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBSIXHLMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

0.67

+1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

0.96

+1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.13

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

0.72

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

1.83

+9.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBSIX vs. HLMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBSIX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа HLMSX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBSIX и HLMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBSIXHLMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

0.67

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

-0.03

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.36

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.33

+0.17

Корреляция

Корреляция между SBSIX и HLMSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBSIX и HLMSX

Дивидендная доходность SBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности HLMSX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund		5.17%5.19%8.44%4.78%4.85%5.56%1.61%4.42%2.75%5.36%1.84%2.06%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		4.17%4.04%1.17%1.00%1.83%2.82%0.03%0.52%7.56%1.13%4.37%1.54%

Просадки

Сравнение просадок SBSIX и HLMSX

Максимальная просадка SBSIX за все время составила -52.51%, что меньше максимальной просадки HLMSX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSIX и HLMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBSIXHLMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.51%

-60.77%

+8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-10.59%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-38.22%

+8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.51%

-38.22%

-14.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-17.42%

+7.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-13.24%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.19%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SBSIX и HLMSX

Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что SBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBSIXHLMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

5.45%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

8.63%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

13.41%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

14.94%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

14.88%

+1.80%