PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBSIX с SBHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBSIX с SBHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX).

SBSIX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. SBHAX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SBSIX и SBHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBSIX и SBHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund		-0.60%47.51%7.80%17.25%-13.17%13.16%-5.35%16.73%-23.71%28.83%
SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund		-3.48%8.36%16.89%14.50%-19.27%29.43%26.18%30.60%-5.61%18.68%

Доходность по периодам

С начала года, SBSIX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у SBHAX с доходностью -3.48%. За последние 10 лет акции SBSIX уступали акциям SBHAX по среднегодовой доходности: 7.80% против 10.95% соответственно.

SBSIX

1 день
3.06%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
5.49%
1 год
34.98%
3 года*
20.54%
5 лет*
10.76%
10 лет*
7.80%

SBHAX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-3.48%
6 месяцев
-2.03%
1 год
9.64%
3 года*
11.08%
5 лет*
6.31%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund

Segall Bryant & Hamill All Cap Fund

Часто сравнивают с SBSIX:
SBSIX с HLMSXSBSIX с WTIBXSBSIX с WTLTXSBSIX с AQGIXSBSIX с MIDLXSBSIX с WISGXSBSIX с ARHBX
Часто сравнивают с SBHAX:
SBHAX с JANEXSBHAX с WTIBXSBHAX с WTLTXSBHAX с WISGXSBHAX с WTCOXSBHAX с ADXSBHAX с SBASX

Сравнение комиссий SBSIX и SBHAX

SBSIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SBHAX в 0.87%.

SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund
SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund

Доходность на риск

SBSIX vs. SBHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBSIX
Ранг доходности на риск SBSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SBHAX
Ранг доходности на риск SBHAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBHAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBHAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBHAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBHAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBHAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBSIX c SBHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBSIXSBHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

0.58

+1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

0.96

+1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.13

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

0.92

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

4.13

+7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBSIX vs. SBHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBSIX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа SBHAX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBSIX и SBHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBSIXSBHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

0.58

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.32

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.57

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.54

-0.03

Корреляция

Корреляция между SBSIX и SBHAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBSIX и SBHAX

Дивидендная доходность SBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности SBHAX в 30.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund		5.17%5.19%8.44%4.78%4.85%5.56%1.61%4.42%2.75%5.36%1.84%2.06%
SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund		30.52%29.46%19.96%4.76%8.72%11.37%1.36%0.32%4.11%0.56%0.03%3.74%

Просадки

Сравнение просадок SBSIX и SBHAX

Максимальная просадка SBSIX за все время составила -52.51%, что больше максимальной просадки SBHAX в -32.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSIX и SBHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBSIXSBHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.51%

-32.81%

-19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-11.66%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-31.00%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.51%

-32.81%

-19.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-15.10%

+5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-6.32%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.61%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SBSIX и SBHAX

Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что SBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBSIXSBHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

5.71%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

9.40%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

17.51%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

19.97%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

19.37%

-2.69%