PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WITAX с SBHVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WITAX с SBHVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX).

WITAX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. SBHVX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности WITAX и SBHVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WITAX и SBHVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund		0.14%5.32%3.09%5.50%-11.11%2.87%6.71%7.20%1.46%8.57%
SBHVX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund		5.47%12.27%12.31%11.97%-14.66%16.61%6.22%24.65%-4.54%10.09%

Доходность по периодам

С начала года, WITAX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у SBHVX с доходностью 5.47%.

WITAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.42%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.57%
1 год
4.35%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.95%
10 лет*
—

SBHVX

1 день
3.00%
1 месяц
-7.11%
С начала года
5.47%
6 месяцев
8.51%
1 год
28.99%
3 года*
13.65%
5 лет*
4.96%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund

Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с WITAX:
WITAX с SBHAXWITAX с SBSIXWITAX с WTIBXWITAX с WISGXWITAX с WTCOXWITAX с SBAPXWITAX с SBASX
Часто сравнивают с SBHVX:
SBHVX с SBHAXSBHVX с WTIBXSBHVX с SBSIXSBHVX с WISGXSBHVX с WTCOXSBHVX с CSMDXSBHVX с SBAPX

Сравнение комиссий WITAX и SBHVX

WITAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SBHVX в 0.97%.

SBHVX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund

Доходность на риск

WITAX vs. SBHVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WITAX
Ранг доходности на риск WITAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WITAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WITAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WITAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WITAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WITAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SBHVX
Ранг доходности на риск SBHVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBHVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBHVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBHVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBHVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBHVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WITAX c SBHVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WITAXSBHVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.14

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.73

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.76

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.08

6.37

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WITAX vs. SBHVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WITAX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа SBHVX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WITAX и SBHVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WITAXSBHVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.14

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.24

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.39

+0.59

Корреляция

Корреляция между WITAX и SBHVX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WITAX и SBHVX

Дивидендная доходность WITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности SBHVX в 11.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund		3.21%3.49%3.68%3.61%3.17%2.75%3.30%4.19%3.56%3.76%0.00%0.00%
SBHVX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund		11.04%11.65%4.61%1.37%1.25%4.66%0.95%6.05%10.28%6.78%0.22%5.76%

Просадки

Сравнение просадок WITAX и SBHVX

Максимальная просадка WITAX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки SBHVX в -41.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WITAX и SBHVX.

Загрузка...

Показатели просадок

WITAXSBHVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-41.54%

+27.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-16.57%

+13.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.87%

-29.43%

+15.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-9.20%

+7.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-7.34%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

4.58%

-3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности WITAX и SBHVX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) составляет 0.82%, в то время как у Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что WITAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBHVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WITAXSBHVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

7.28%

-6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

15.08%

-13.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

25.88%

-23.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

21.21%

-18.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.12%

21.26%

-18.14%