PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBASX с WISGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBASX с WISGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX).

SBASX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. WISGX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 20 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SBASX и WISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBASX и WISGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		2.65%3.95%11.89%13.96%-13.13%23.52%22.80%
WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund		1.94%6.85%15.75%18.32%-32.48%11.79%57.84%

Доходность по периодам

С начала года, SBASX показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у WISGX с доходностью 1.94%.

SBASX

1 день
3.15%
1 месяц
-7.26%
С начала года
2.65%
6 месяцев
5.05%
1 год
16.50%
3 года*
9.84%
5 лет*
5.28%
10 лет*
—

WISGX

1 день
4.27%
1 месяц
-7.03%
С начала года
1.94%
6 месяцев
5.24%
1 год
22.43%
3 года*
11.46%
5 лет*
1.46%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с SBASX:
SBASX с WTCOXSBASX с SBHAXSBASX с WTIBXSBASX с SBSIXSBASX с WITAXSBASX с WTLTXSBASX с SBAPX
Часто сравнивают с WISGX:
WISGX с WTIBXWISGX с WTLTXWISGX с ETEGXWISGX с SBHAXWISGX с CTSIXWISGX с SBSIXWISGX с XMMO

Сравнение комиссий SBASX и WISGX

SBASX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WISGX в 0.87%.

SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund
WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

SBASX vs. WISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBASX
Ранг доходности на риск SBASX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBASX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBASX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBASX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBASX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBASX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
WISGX
Ранг доходности на риск WISGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISGX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBASX c WISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBASXWISGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.94

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.52

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

5.85

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBASX vs. WISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBASX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WISGX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBASX и WISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBASXWISGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.94

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.06

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.44

+0.01

Корреляция

Корреляция между SBASX и WISGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBASX и WISGX

Дивидендная доходность SBASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, тогда как WISGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		5.44%5.58%5.48%3.65%2.10%18.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%29.83%7.74%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок SBASX и WISGX

Максимальная просадка SBASX за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки WISGX в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBASX и WISGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBASXWISGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-43.22%

+8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-14.26%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

-43.22%

+16.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-8.74%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-12.69%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

3.69%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SBASX и WISGX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) составляет 7.50%, в то время как у Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что SBASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBASXWISGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

9.23%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

15.49%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

24.34%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

24.44%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

23.93%

-1.62%