- ISIN
- US81580H5634
- Эмитент
- Segall Bryant & Hamill
- Дата выпуска
- 31 дек. 2019 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) прибавил 19.1% с начала года. Текущая цена акции SBASX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SBASX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,471.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) показал доход в 19.13% с начала года и 28.00% за последние 12 месяцев.
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 6.47%
- С начала года
- 19.13%
- 6 месяцев
- 16.51%
- 1 год
- 28.00%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность SBASX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SBASX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.47% | 4.27% | -6.65% | 9.24% | 1.08% | 5.11% | 19.13% | ||||||
| 2025 | 3.80% | -5.73% | -6.88% | -2.52% | 5.44% | 3.89% | 1.71% | 3.76% | -1.00% | 0.70% | 2.86% | -1.29% | 3.95% |
| 2024 | -1.69% | 4.80% | 3.52% | -4.90% | 4.66% | -0.79% | 7.45% | -0.67% | -0.30% | -1.28% | 9.38% | -7.52% | 11.89% |
| 2023 | 6.57% | -1.48% | -2.20% | -2.52% | -2.77% | 8.17% | 3.78% | -2.20% | -4.42% | -4.80% | 7.61% | 8.92% | 13.96% |
| 2022 | -8.11% | 2.57% | -0.92% | -7.59% | -1.82% | -6.78% | 8.47% | -1.84% | -7.30% | 9.60% | 5.90% | -3.98% | -13.13% |
| 2021 | -0.65% | 10.33% | 1.56% | 4.10% | -0.56% | -0.42% | 0.50% | 1.34% | -2.79% | 6.16% | -2.50% | 5.05% | 23.52% |
Метрики бенчмарка
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund has an annualized alpha of 0.38%, beta of 0.94, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 2019.
- This fund participated in 92.97% of S&P 500 Index downside but only 89.85% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.75, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.38%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 89.85%
- Участие в снижении
- 92.97%
Комиссия
Комиссия SBASX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SBASX имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBASX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.29 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 10.15 | -0.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.69 | $0.69 | $0.69 | $0.43 | $0.23 | $2.36 |
Дивидендный доход | 4.69% | 5.58% | 5.48% | 3.65% | 2.10% | 18.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2021 | $2.36 | $2.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund показал максимальную просадку в 34.34%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund составляет 1.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -34.34%март 2020 г. | 2mo 1d | 5mo 17d | 7mo 18dянв. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -26.56%апр. 2025 г. | 4mo | 9mo 10d | 1y 1moдек. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.67%июнь 2022 г. | 7mo 8d | 1y 8mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.44%март 2026 г. | 1mo 16d | 21d | 2mo 7dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.76%авг. 2024 г. | 21d | 2mo 11d | 3mo 2dиюль 2024 г. - окт. 2024 г. |
Показатели просадок
| SBASX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.34% | -56.78% | +22.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -9.10% | -2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.56% | -18.90% | -7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.56% | -25.43% | -1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -3.31% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -10.71% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.05% | +1.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SBASX
Добавьте Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SBASX