PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBASX с SBSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBASX с SBSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX).

SBASX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. SBSIX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SBASX и SBSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBASX и SBSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		2.65%3.95%11.89%13.96%-13.13%23.52%22.80%
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund		-0.60%47.51%7.80%17.25%-13.17%13.16%-5.35%

Доходность по периодам

С начала года, SBASX показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у SBSIX с доходностью -0.60%.

SBASX

1 день
3.15%
1 месяц
-7.26%
С начала года
2.65%
6 месяцев
5.05%
1 год
16.50%
3 года*
9.84%
5 лет*
5.28%
10 лет*
—

SBSIX

1 день
3.06%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
5.49%
1 год
34.98%
3 года*
20.54%
5 лет*
10.76%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund

Часто сравнивают с SBASX:
SBASX с SBHAXSBASX с WTCOXSBASX с WTIBXSBASX с WISGXSBASX с WITAXSBASX с WTLTXSBASX с CMCIX
Часто сравнивают с SBSIX:
SBSIX с HLMSXSBSIX с AQGIXSBSIX с SBHAXSBSIX с WTLTXSBSIX с WTIBXSBSIX с MIDLXSBSIX с WISGX

Сравнение комиссий SBASX и SBSIX

SBASX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SBSIX в 1.03%.

SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

Доходность на риск

SBASX vs. SBSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBASX
Ранг доходности на риск SBASX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBASX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBASX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBASX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBASX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBASX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SBSIX
Ранг доходности на риск SBSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBASX c SBSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBASXSBSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

2.34

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.92

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.46

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.69

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

11.39

-6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBASX vs. SBSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBASX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа SBSIX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBASX и SBSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBASXSBSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.34

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.70

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.50

-0.06

Корреляция

Корреляция между SBASX и SBSIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBASX и SBSIX

Дивидендная доходность SBASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности SBSIX в 5.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		5.44%5.58%5.48%3.65%2.10%18.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund		5.17%5.19%8.44%4.78%4.85%5.56%1.61%4.42%2.75%5.36%1.84%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SBASX и SBSIX

Максимальная просадка SBASX за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки SBSIX в -52.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBASX и SBSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBASXSBSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-52.51%

+18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-12.48%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

-29.87%

+3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-9.81%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-11.21%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

2.95%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SBASX и SBSIX

Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что SBASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBASXSBSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

6.61%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

10.10%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

15.23%

+6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

15.51%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

16.68%

+5.63%