PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBASX с SBHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBASX с SBHAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBASX (Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund) and SBHAX (Segall Bryant & Hamill All Cap Fund) are both mutual funds - SBASX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Segall Bryant & Hamill, while SBHAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Segall Bryant & Hamill. Over the past 5 years, SBASX returned 7.23%/yr vs 8.46%/yr for SBHAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SBASX charges 0.99%/yr vs 0.87%/yr for SBHAX.

Доходность

Сравнение доходности SBASX и SBHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBASX показывает доходность 14.71%, что значительно выше, чем у SBHAX с доходностью 11.30%.

SBASX

1 день
-0.14%
1 месяц
1.86%
С начала года
14.71%
6 месяцев
12.14%
1 год
25.72%
3 года*
14.36%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

SBHAX

1 день
-0.16%
1 месяц
3.64%
С начала года
11.30%
6 месяцев
10.64%
1 год
21.23%
3 года*
15.54%
5 лет*
8.46%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBASX и SBHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		14.71%3.95%11.89%13.96%-13.13%23.52%22.80%
SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund		11.30%8.36%16.89%14.50%-19.27%29.43%26.18%

Correlation

The correlation between SBASX and SBHAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.86

The correlation between SBASX and SBHAX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

Segall Bryant & Hamill All Cap Fund

Часто сравнивают с SBASX:
SBASX с WTLTXSBASX с WISGXSBASX с WTIBXSBASX с WITAXSBASX с SBSIXSBASX с WTCOXSBASX с SBAPX
Часто сравнивают с SBHAX:
SBHAX с JANEXSBHAX с WTLTXSBHAX с SBSIXSBHAX с WTCOXSBHAX с WTIBXSBHAX с WISGXSBHAX с WITAX

Доходность на риск

SBASX vs. SBHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBASX
Ранг доходности на риск SBASX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBASX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBASX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBASX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBASX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBASX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SBHAX
Ранг доходности на риск SBHAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBHAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBHAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBHAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBHAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBHAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBASX c SBHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBASXSBHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.78

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.56

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.31

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

10.44

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBASX vs. SBHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBASX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBHAX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBASX и SBHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBASXSBHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.78

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.43

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.60

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SBASX и SBHAX

Максимальная просадка SBASX за все время составила -34.34%, примерно равная максимальной просадке SBHAX в -32.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBASX и SBHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBASXSBHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-32.81%

-1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-9.34%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.56%

-31.00%

+4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

-31.00%

+4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-2.10%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-6.33%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.06%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SBASX и SBHAX

Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что SBASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBASXSBHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

2.83%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

9.26%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

12.13%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

19.94%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

19.39%

+2.83%

Сравнение комиссий SBASX и SBHAX

SBASX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SBHAX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBASX и SBHAX

Дивидендная доходность SBASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности SBHAX в 26.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		4.87%5.58%5.48%3.65%2.10%18.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund		26.46%29.46%19.96%4.76%8.72%11.37%1.36%0.32%4.11%0.56%0.03%3.74%

Часто задаваемые вопросы

SBASX and SBHAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBASX has higher volatility (5.25%) compared to SBHAX (2.83%). In terms of maximum drawdown, SBASX dropped -34.34% vs SBHAX's -32.81%.

SBHAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBASX и SBHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор