PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBASX с SBHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBASX с SBHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX).

SBASX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. SBHAX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SBASX и SBHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBASX и SBHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		2.65%3.95%11.89%13.96%-13.13%23.52%22.80%
SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund		-3.48%8.36%16.89%14.50%-19.27%29.43%26.18%

Доходность по периодам

С начала года, SBASX показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у SBHAX с доходностью -3.48%.

SBASX

1 день
3.15%
1 месяц
-7.26%
С начала года
2.65%
6 месяцев
5.05%
1 год
16.50%
3 года*
9.84%
5 лет*
5.28%
10 лет*
—

SBHAX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-3.48%
6 месяцев
-2.03%
1 год
9.64%
3 года*
11.08%
5 лет*
6.31%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

Segall Bryant & Hamill All Cap Fund

Часто сравнивают с SBASX:
SBASX с WTCOXSBASX с WTIBXSBASX с SBSIXSBASX с WISGXSBASX с SBAPXSBASX с WITAXSBASX с WTLTX
Часто сравнивают с SBHAX:
SBHAX с JANEXSBHAX с SBSIXSBHAX с WTIBXSBHAX с WISGXSBHAX с WTLTXSBHAX с WTCOXSBHAX с ADX

Сравнение комиссий SBASX и SBHAX

SBASX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SBHAX в 0.87%.

SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund
SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund

Доходность на риск

SBASX vs. SBHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBASX
Ранг доходности на риск SBASX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBASX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBASX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBASX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBASX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBASX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SBHAX
Ранг доходности на риск SBHAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBHAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBHAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBHAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBHAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBHAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBASX c SBHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBASXSBHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.58

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.96

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

0.92

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

4.13

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBASX vs. SBHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBASX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа SBHAX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBASX и SBHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBASXSBHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.58

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.32

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.54

-0.10

Корреляция

Корреляция между SBASX и SBHAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBASX и SBHAX

Дивидендная доходность SBASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности SBHAX в 30.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		5.44%5.58%5.48%3.65%2.10%18.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund		30.52%29.46%19.96%4.76%8.72%11.37%1.36%0.32%4.11%0.56%0.03%3.74%

Просадки

Сравнение просадок SBASX и SBHAX

Максимальная просадка SBASX за все время составила -34.34%, примерно равная максимальной просадке SBHAX в -32.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBASX и SBHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBASXSBHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-32.81%

-1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-11.66%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

-31.00%

+4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-15.10%

+6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-6.32%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

2.61%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SBASX и SBHAX

Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что SBASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBASXSBHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

5.71%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

9.40%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

17.51%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

19.97%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

19.37%

+2.94%