PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBASX с SBAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBASX с SBAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX).

SBASX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. SBAPX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 14 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SBASX и SBAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBASX и SBAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		2.65%3.95%11.89%13.96%-13.13%23.52%22.80%
SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund		-0.02%5.65%5.17%5.17%-1.98%-0.05%2.19%

Доходность по периодам

С начала года, SBASX показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у SBAPX с доходностью -0.02%.

SBASX

1 день
3.15%
1 месяц
-7.26%
С начала года
2.65%
6 месяцев
5.05%
1 год
16.50%
3 года*
9.84%
5 лет*
5.28%
10 лет*
—

SBAPX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.98%
3 года*
4.88%
5 лет*
2.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund

Часто сравнивают с SBASX:
SBASX с SBHAXSBASX с WTCOXSBASX с WTIBXSBASX с SBSIXSBASX с WISGXSBASX с WITAXSBASX с WTLTX
Часто сравнивают с SBAPX:
SBAPX с WTIBXSBAPX с WTCOXSBAPX с SBHAXSBAPX с SBSIXSBAPX с WISGXSBAPX с WITAXSBAPX с WTLTX

Сравнение комиссий SBASX и SBAPX

SBASX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SBAPX в 0.68%.

SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund
SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund

Доходность на риск

SBASX vs. SBAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBASX
Ранг доходности на риск SBASX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBASX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBASX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBASX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBASX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBASX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SBAPX
Ранг доходности на риск SBAPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBAPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAPX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBASX c SBAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBASXSBAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

2.98

-2.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

4.39

-3.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.75

-0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

3.79

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

21.69

-17.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBASX vs. SBAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBASX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа SBAPX равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBASX и SBAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBASXSBAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.98

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

1.90

-1.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.78

-1.34

Корреляция

Корреляция между SBASX и SBAPX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBASX и SBAPX

Дивидендная доходность SBASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности SBAPX в 4.33%

TTM2025202420232022202120202019
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		5.44%5.58%5.48%3.65%2.10%18.57%0.00%0.00%
SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund		4.33%4.70%4.24%2.48%0.93%0.84%1.65%2.65%

Просадки

Сравнение просадок SBASX и SBAPX

Максимальная просадка SBASX за все время составила -34.34%, что больше максимальной просадки SBAPX в -5.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBASX и SBAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBASXSBAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-5.11%

-29.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-1.08%

-11.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

-3.81%

-22.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-0.79%

-7.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-0.60%

-7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

0.19%

+3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SBASX и SBAPX

Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что SBASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBASXSBAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

0.63%

+6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

0.89%

+12.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

1.38%

+20.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

1.44%

+18.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

1.52%

+20.79%