Сравнение SBASX с SBAPX
SBASX (Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund) and SBAPX (Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund) are both mutual funds - SBASX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Segall Bryant & Hamill, while SBAPX is a Short-Term Bond fund managed by Segall Bryant & Hamill. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SBASX charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for SBAPX.
Доходность
Сравнение доходности SBASX и SBAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SBASX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 12.80%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- —
SBAPX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBASX и SBAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBASX Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund | 14.87% | 3.95% | 11.89% | 13.96% | -13.13% | 23.52% | 22.80% |
SBAPX Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund | 0.05% | 5.65% | 5.17% | 5.17% | -1.98% | -0.05% | 2.19% |
Correlation
The correlation between SBASX and SBAPX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBASX vs. SBAPX — Ранг доходности на риск
SBASX
SBAPX
Сравнение SBASX c SBAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBASX | SBAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBASX | SBAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SBASX и SBAPX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBASX | SBAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.34% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBASX и SBAPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBASX | SBAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.23% | — | — |
Сравнение комиссий SBASX и SBAPX
SBASX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SBAPX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBASX и SBAPX
Дивидендная доходность SBASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности SBAPX в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAPX Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund | 3.72% | 4.70% | 4.24% | 2.48% | 0.93% | 0.84% | 1.65% | 2.65% |
SBASX Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund | 4.86% | 5.58% | 5.48% | 3.65% | 2.10% | 18.57% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBASX and SBAPX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SBASX и SBAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор