PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBASX с WTCOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBASX с WTCOX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SBASX (Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund) and WTCOX (Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund) are both mutual funds - SBASX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Segall Bryant & Hamill, while WTCOX is a Municipal Bonds fund managed by Segall Bryant & Hamill. Over the past 5 years, SBASX returned 8.02%/yr vs 0.25%/yr for WTCOX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SBASX charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for WTCOX.

Доходность

Сравнение доходности SBASX и WTCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBASX показывает доходность 19.13%, что значительно выше, чем у WTCOX с доходностью 1.44%.

SBASX

1 день
-1.33%
1 месяц
6.47%
С начала года
19.13%
6 месяцев
16.51%
1 год
28.00%
3 года*
16.06%
5 лет*
8.02%
10 лет*
—

WTCOX

1 день
0.00%
1 месяц
0.97%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.66%
1 год
4.85%
3 года*
3.43%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBASX и WTCOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		19.13%3.95%11.89%13.96%-13.13%23.52%22.80%0.00%
WTCOX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund		1.44%3.29%2.39%5.03%-10.64%1.87%5.09%0.00%

Correlation

The correlation between SBASX and WTCOX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г.

0.07

The correlation between SBASX and WTCOX shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund

Часто сравнивают с SBASX:
SBASX с WTLTXSBASX с WISGXSBASX с WTIBXSBASX с SBSIXSBASX с WITAXSBASX с SBAPXSBASX с SBHAX
Часто сравнивают с WTCOX:
WTCOX с ABHYXWTCOX с VTEBWTCOX с FCOTXWTCOX с WISGXWTCOX с WTLTXWTCOX с SBAPXWTCOX с SBHAX

Доходность на риск

SBASX vs. WTCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBASX
Ранг доходности на риск SBASX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBASX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBASX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBASX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBASX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBASX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
WTCOX
Ранг доходности на риск WTCOX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTCOX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTCOX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTCOX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTCOX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTCOX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBASX c WTCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBASXWTCOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
3.26

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
4.97

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.86

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.19

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

11.00

-1.63

SBASX vs. WTCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBASX на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа WTCOX равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBASX и WTCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBASX и WTCOX

Максимальная просадка SBASX за все время составила -34.34%, что больше максимальной просадки WTCOX в -13.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBASX и WTCOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBASXWTCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-13.61%

-20.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-1.52%

-9.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.56%

-4.26%

-22.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

-13.61%

-12.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.10%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-1.62%

-6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

0.44%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SBASX и WTCOX

Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что SBASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBASXWTCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

0.41%

+5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

1.18%

+12.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

1.50%

+16.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

2.87%

+17.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

3.15%

+19.06%

Сравнение комиссий SBASX и WTCOX

SBASX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WTCOX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBASX и WTCOX

Дивидендная доходность SBASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности WTCOX в 3.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		4.69%5.58%5.48%3.65%2.10%18.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTCOX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund		3.46%3.41%3.43%3.11%2.91%2.20%2.71%3.48%3.06%2.80%2.98%2.70%

Часто задаваемые вопросы

SBASX and WTCOX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBASX has higher volatility (5.75%) compared to WTCOX (0.41%). In terms of maximum drawdown, SBASX dropped -34.34% vs WTCOX's -13.61%.

WTCOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBASX и WTCOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор