PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBASX с WTCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBASX с WTCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX).

SBASX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. WTCOX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности SBASX и WTCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBASX и WTCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		2.65%3.95%11.89%13.96%-13.13%23.52%22.80%
WTCOX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund		-0.02%3.29%2.39%5.03%-10.64%1.87%5.09%

Доходность по периодам

С начала года, SBASX показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у WTCOX с доходностью -0.02%.

SBASX

1 день
3.15%
1 месяц
-7.26%
С начала года
2.65%
6 месяцев
5.05%
1 год
16.50%
3 года*
9.84%
5 лет*
5.28%
10 лет*
—

WTCOX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.28%
1 год
2.85%
3 года*
3.04%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund

Часто сравнивают с SBASX:
SBASX с SBHAXSBASX с SBSIXSBASX с WTIBXSBASX с WISGXSBASX с WITAXSBASX с SBAPXSBASX с WTLTX
Часто сравнивают с WTCOX:
WTCOX с ABHYXWTCOX с VTEBWTCOX с FCOTXWTCOX с SBHAXWTCOX с WISGXWTCOX с WTIBXWTCOX с LSMSX

Сравнение комиссий SBASX и WTCOX

SBASX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WTCOX в 0.65%.

SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund
WTCOX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund

Доходность на риск

SBASX vs. WTCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBASX
Ранг доходности на риск SBASX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBASX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBASX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBASX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBASX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBASX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
WTCOX
Ранг доходности на риск WTCOX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTCOX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTCOX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTCOX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTCOX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTCOX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBASX c WTCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBASXWTCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.09

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.06

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

3.72

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBASX vs. WTCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBASX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTCOX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBASX и WTCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBASXWTCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.09

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.08

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.10

-0.66

Корреляция

Корреляция между SBASX и WTCOX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBASX и WTCOX

Дивидендная доходность SBASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности WTCOX в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		5.44%5.58%5.48%3.65%2.10%18.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTCOX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund		3.19%3.41%3.43%3.11%2.91%2.20%2.71%3.48%3.06%2.80%2.98%2.70%

Просадки

Сравнение просадок SBASX и WTCOX

Максимальная просадка SBASX за все время составила -34.34%, что больше максимальной просадки WTCOX в -13.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBASX и WTCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBASXWTCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-13.61%

-20.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-3.07%

-9.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

-13.61%

-12.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-1.52%

-7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-1.63%

-6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

0.87%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SBASX и WTCOX

Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что SBASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBASXWTCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

0.74%

+6.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

1.07%

+12.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

2.81%

+19.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

2.87%

+16.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

3.16%

+19.15%