PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIT с VV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WIT с VV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WIT (Wipro Limited) is a stock, while VV (Vanguard Large-Cap ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Index. Over the past 10 years, WIT returned 0.78%/yr vs 15.61%/yr for VV. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WIT и VV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wipro Limited (WIT) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WIT показывает доходность -20.89%, что значительно ниже, чем у VV с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции WIT уступали акциям VV по среднегодовой доходности: 0.78% против 15.61% соответственно.

WIT

1 день
-4.37%
1 месяц
8.96%
С начала года
-20.89%
6 месяцев
-22.79%
1 год
-25.37%
3 года*
0.80%
5 лет*
-9.56%
10 лет*
0.78%

VV

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.36%
С начала года
7.81%
6 месяцев
6.49%
1 год
21.84%
3 года*
20.96%
5 лет*
12.56%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WIT и VV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WIT
Wipro Limited		-20.89%-16.61%27.38%19.82%-51.78%73.10%51.23%-2.31%-5.94%13.38%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		7.81%18.11%25.25%27.18%-19.91%27.41%21.04%31.25%-4.46%22.00%

Correlation

The correlation between WIT and VV is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.49

Over the past year, the correlation between WIT and VV has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wipro Limited

Vanguard Large-Cap ETF

Часто сравнивают с WIT:
WIT с INFYWIT с CDWWIT с CTSHWIT с EPAMWIT с CVLTWIT с JEPIWIT с ACN
Часто сравнивают с VV:
VV с VOOVV с FXAIXVV с VUGVV с VTVVV с VTIVV с VIGVV с SCHD

Доходность на риск

WIT vs. VV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIT
Ранг доходности на риск WIT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VV
Ранг доходности на риск VV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIT c VV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wipro Limited (WIT) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WITVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
1.74

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
2.39

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.31

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

2.38

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

10.45

-11.80

WIT vs. VV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIT на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа VV равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIT и VV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WIT и VV

Максимальная просадка WIT за все время составила -74.86%, что больше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIT и VV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WITVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.86%

-54.81%

-20.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.98%

-9.21%

-29.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.81%

-18.97%

-29.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.42%

-25.66%

-34.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.42%

-34.28%

-26.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.38%

-3.30%

-49.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.92%

-6.82%

-24.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.80%

2.10%

+16.70%

Волатильность

Сравнение волатильности WIT и VV

Wipro Limited (WIT) имеет более высокую волатильность в 24.40% по сравнению с Vanguard Large-Cap ETF (VV) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что WIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WITVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.40%

4.92%

+19.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.81%

9.90%

+25.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.89%

12.63%

+27.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.53%

17.33%

+14.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.35%

18.21%

+11.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIT и VV

Дивидендная доходность WIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности VV в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VV
Vanguard Large-Cap ETF		1.00%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%
WIT
Wipro Limited		5.61%4.43%0.17%0.22%1.69%0.14%0.25%0.28%0.31%0.27%0.91%1.65%

Часто задаваемые вопросы

WIT and VV have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WIT has higher volatility (24.40%) compared to VV (4.92%). In terms of maximum drawdown, WIT dropped -74.86% vs VV's -54.81%.

VV currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WIT и VV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор