PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WIT с CVLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WIT с CVLT

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wipro Limited (WIT) и Commvault Systems, Inc. (CVLT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WIT или CVLT.

Корреляция

Корреляция между WIT и CVLT составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WIT и CVLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wipro Limited (WIT) и Commvault Systems, Inc. (CVLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
183.79%
873.59%
WIT
CVLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WIT:

0.15

CVLT:

1.32

Коэф-т Сортино

WIT:

0.41

CVLT:

2.24

Коэф-т Омега

WIT:

1.05

CVLT:

1.31

Коэф-т Кальмара

WIT:

0.09

CVLT:

2.72

Коэф-т Мартина

WIT:

0.46

CVLT:

7.92

Индекс Язвы

WIT:

9.76%

CVLT:

8.89%

Дневная вол-ть

WIT:

29.92%

CVLT:

53.29%

Макс. просадка

WIT:

-74.86%

CVLT:

-68.89%

Текущая просадка

WIT:

-40.74%

CVLT:

-11.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WIT:

$29.70B

CVLT:

$7.28B

EPS

WIT:

$0.15

CVLT:

$3.81

Коэффициент P/E

WIT:

18.87

CVLT:

43.44

Коэффициент PEG

WIT:

2.63

CVLT:

2.26

Коэффициент P/S

WIT:

0.03

CVLT:

7.72

Коэффициент P/B

WIT:

3.06

CVLT:

25.30

Общая выручка (12 мес.)

WIT:

$665.84B

CVLT:

$720.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

WIT:

$203.57B

CVLT:

$585.37M

EBITDA (12 мес.)

WIT:

$146.90B

CVLT:

$59.25M

Доходность по периодам

С начала года, WIT показывает доходность -18.69%, что значительно ниже, чем у CVLT с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции WIT уступали акциям CVLT по среднегодовой доходности: 3.57% против 13.77% соответственно.

WIT

С начала года

-18.69%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-12.25%

1 год

5.43%

5 лет

14.65%

10 лет

3.57%

CVLT

С начала года

9.67%

1 месяц

2.18%

6 месяцев

23.31%

1 год

68.37%

5 лет

31.58%

10 лет

13.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WIT и CVLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WIT
Ранг риск-скорректированной доходности WIT, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WIT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
CVLT
Ранг риск-скорректированной доходности CVLT, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVLT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WIT c CVLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wipro Limited (WIT) и Commvault Systems, Inc. (CVLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WIT, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WIT: 0.15
CVLT: 1.32
Коэффициент Сортино WIT, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WIT: 0.41
CVLT: 2.24
Коэффициент Омега WIT, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WIT: 1.05
CVLT: 1.31
Коэффициент Кальмара WIT, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WIT: 0.09
CVLT: 2.72
Коэффициент Мартина WIT, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WIT: 0.46
CVLT: 7.92

Показатель коэффициента Шарпа WIT на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа CVLT равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIT и CVLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
1.32
WIT
CVLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIT и CVLT

Дивидендная доходность WIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как CVLT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WIT
Wipro Limited		2.44%0.30%0.22%3.03%0.12%0.50%0.28%0.30%0.27%0.91%1.65%8.86%
CVLT
Commvault Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WIT и CVLT

Максимальная просадка WIT за все время составила -74.86%, что больше максимальной просадки CVLT в -68.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIT и CVLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.74%
-11.92%
WIT
CVLT

Волатильность

Сравнение волатильности WIT и CVLT

Текущая волатильность для Wipro Limited (WIT) составляет 10.91%, в то время как у Commvault Systems, Inc. (CVLT) волатильность равна 21.31%. Это указывает на то, что WIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.91%
21.31%
WIT
CVLT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WIT и CVLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wipro Limited и Commvault Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию