Сравнение WIT с CVLT
WIT (Wipro Limited) and CVLT (Commvault Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — WIT in Information Technology Services, CVLT in Software - Application. Over the past 10 years, WIT returned 0.29%/yr vs 10.02%/yr for CVLT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WIT и CVLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WIT показывает доходность -23.06%, что значительно ниже, чем у CVLT с доходностью -3.60%. За последние 10 лет акции WIT уступали акциям CVLT по среднегодовой доходности: 0.29% против 10.02% соответственно.
WIT
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- -23.06%
- 6 месяцев
- -21.11%
- 1 год
- -21.26%
- 3 года*
- -2.76%
- 5 лет*
- -10.64%
- 10 лет*
- 0.29%
CVLT
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 18.68%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- -34.05%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение доходности по годам WIT и CVLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIT Wipro Limited | -23.06% | -16.61% | 27.38% | 19.82% | -51.78% | 73.10% | 51.23% | -2.31% | -5.94% | 13.38% |
CVLT Commvault Systems, Inc. | -3.60% | -16.93% | 88.99% | 27.07% | -8.82% | 24.47% | 24.04% | -24.45% | 12.55% | 2.14% |
Correlation
The correlation between WIT and CVLT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2006 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between WIT and CVLT has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
WIT:
$22.38B
CVLT:
$5.23B
WIT:
$12.70
CVLT:
$1.58
WIT:
0.17
CVLT:
76.26
WIT:
0.04
CVLT:
0.25
WIT:
0.02
CVLT:
4.55
WIT:
0.03
CVLT:
697.67
WIT:
$935.38B
CVLT:
$1.18B
WIT:
$272.72B
CVLT:
$960.57M
WIT:
$201.91B
CVLT:
$98.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIT vs. CVLT — Ранг доходности на риск
WIT
CVLT
Сравнение WIT c CVLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wipro Limited (WIT) и Commvault Systems, Inc. (CVLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WIT | CVLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.91 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.56 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -0.93 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIT | CVLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.61 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.21 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.27 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.25 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок WIT и CVLT
Максимальная просадка WIT за все время составила -74.86%, что больше максимальной просадки CVLT в -68.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIT и CVLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIT | CVLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.86% | -68.89% | -5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.98% | -61.53% | +22.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.81% | -61.53% | +12.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.42% | -61.53% | +1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.42% | -61.53% | +1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.68% | -38.16% | -15.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.88% | -26.90% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.81% | 36.69% | -18.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIT и CVLT
Wipro Limited (WIT) имеет более высокую волатильность в 21.38% по сравнению с Commvault Systems, Inc. (CVLT) с волатильностью 10.89%. Это указывает на то, что WIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIT | CVLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.38% | 10.89% | +10.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.35% | 48.36% | -14.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.94% | 56.35% | -18.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.06% | 42.36% | -11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.08% | 37.70% | -8.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIT и CVLT
Дивидендная доходность WIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, тогда как CVLT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVLT Commvault Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WIT Wipro Limited | 5.77% | 4.43% | 0.17% | 0.22% | 1.69% | 0.14% | 0.25% | 0.28% | 0.31% | 0.27% | 0.91% | 1.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WIT и CVLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wipro Limited и Commvault Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WIT и CVLT
WIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wipro Limited сообщила о валовой прибыли в 71.55B при выручке в 246.13B, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.
CVLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commvault Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 253.69M при выручке в 311.69M, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
WIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wipro Limited сообщила об операционной прибыли в 42.46B при выручке в 246.13B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
CVLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commvault Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.64M при выручке в 311.69M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
WIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wipro Limited сообщила о чистой прибыли в 35.56B при выручке в 246.13B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
CVLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commvault Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.65M при выручке в 311.69M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
WIT and CVLT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WIT has higher volatility (21.38%) compared to CVLT (10.89%). In terms of maximum drawdown, WIT dropped -74.86% vs CVLT's -68.89%.
WIT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WIT и CVLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор