PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WIT с CTSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WIT и CTSH составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WIT и CTSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wipro Limited (WIT) и Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
342.58%
4,596.64%
WIT
CTSH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WIT:

-0.01

CTSH:

-0.13

Коэф-т Сортино

WIT:

0.19

CTSH:

-0.02

Коэф-т Омега

WIT:

1.03

CTSH:

1.00

Коэф-т Кальмара

WIT:

-0.01

CTSH:

-0.10

Коэф-т Мартина

WIT:

-0.03

CTSH:

-0.49

Индекс Язвы

WIT:

8.29%

CTSH:

5.76%

Дневная вол-ть

WIT:

29.96%

CTSH:

22.13%

Макс. просадка

WIT:

-74.86%

CTSH:

-71.38%

Текущая просадка

WIT:

-41.58%

CTSH:

-23.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WIT:

$30.20B

CTSH:

$34.00B

EPS

WIT:

$0.14

CTSH:

$4.51

Цена/прибыль

WIT:

19.93

CTSH:

15.24

PEG коэффициент

WIT:

1.70

CTSH:

1.54

Общая выручка (12 мес.)

WIT:

$665.84B

CTSH:

$14.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

WIT:

$203.57B

CTSH:

$4.90B

EBITDA (12 мес.)

WIT:

$146.90B

CTSH:

$2.67B

Доходность по периодам

С начала года, WIT показывает доходность -19.84%, что значительно ниже, чем у CTSH с доходностью -10.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WIT имеют среднегодовую доходность 2.08%, а акции CTSH немного впереди с 2.13%.


WIT

С начала года

-19.84%

1 месяц

-15.96%

6 месяцев

-11.88%

1 год

-1.30%

5 лет

14.85%

10 лет

2.08%

CTSH

С начала года

-10.30%

1 месяц

-18.44%

6 месяцев

-10.23%

1 год

-2.50%

5 лет

11.32%

10 лет

2.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WIT и CTSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WIT
Ранг риск-скорректированной доходности WIT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WIT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

CTSH
Ранг риск-скорректированной доходности CTSH, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTSH, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSH, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSH, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSH, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSH, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WIT c CTSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wipro Limited (WIT) и Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WIT, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
WIT: -0.01
CTSH: -0.13
Коэффициент Сортино WIT, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WIT: 0.19
CTSH: -0.02
Коэффициент Омега WIT, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WIT: 1.03
CTSH: 1.00
Коэффициент Кальмара WIT, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
WIT: -0.01
CTSH: -0.10
Коэффициент Мартина WIT, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
WIT: -0.03
CTSH: -0.49

Показатель коэффициента Шарпа WIT на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа CTSH равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIT и CTSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
-0.13
WIT
CTSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIT и CTSH

Дивидендная доходность WIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности CTSH в 1.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WIT
Wipro Limited
2.47%0.30%0.22%3.03%0.12%0.50%0.28%0.30%0.27%0.91%1.65%8.86%
CTSH
Cognizant Technology Solutions Corporation
1.76%1.56%1.54%1.89%1.08%1.07%1.29%1.26%0.63%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WIT и CTSH

Максимальная просадка WIT за все время составила -74.86%, примерно равная максимальной просадке CTSH в -71.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIT и CTSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.58%
-23.95%
WIT
CTSH

Волатильность

Сравнение волатильности WIT и CTSH

Wipro Limited (WIT) и Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) имеют волатильность 10.09% и 9.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.09%
9.70%
WIT
CTSH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WIT и CTSH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wipro Limited и Cognizant Technology Solutions Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab