Сравнение WIT с CTSH
WIT (Wipro Limited) and CTSH (Cognizant Technology Solutions Corporation) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 10 years, WIT returned 0.29%/yr vs 0.16%/yr for CTSH. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WIT и CTSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WIT показывает доходность -23.06%, что значительно выше, чем у CTSH с доходностью -34.75%. За последние 10 лет акции WIT превзошли акции CTSH по среднегодовой доходности: 0.29% против 0.16% соответственно.
WIT
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- -23.06%
- 6 месяцев
- -21.11%
- 1 год
- -21.26%
- 3 года*
- -2.76%
- 5 лет*
- -10.64%
- 10 лет*
- 0.29%
CTSH
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- -34.75%
- 6 месяцев
- -31.65%
- 1 год
- -31.97%
- 3 года*
- -4.01%
- 5 лет*
- -4.05%
- 10 лет*
- 0.16%
Сравнение доходности по годам WIT и CTSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIT Wipro Limited | -23.06% | -16.61% | 27.38% | 19.82% | -51.78% | 73.10% | 51.23% | -2.31% | -5.94% | 13.38% |
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation | -34.75% | 9.68% | 3.46% | 34.38% | -34.54% | 9.64% | 33.93% | -1.07% | -9.66% | 27.57% |
Correlation
The correlation between WIT and CTSH is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2000 г. | 0.47 |
The correlation between WIT and CTSH has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
WIT:
$22.38B
CTSH:
$25.52B
WIT:
$12.70
CTSH:
$4.60
WIT:
0.17
CTSH:
11.63
WIT:
0.04
CTSH:
3.76
WIT:
0.02
CTSH:
1.21
WIT:
0.03
CTSH:
1.69
WIT:
$935.38B
CTSH:
$21.41B
WIT:
$272.72B
CTSH:
$7.03B
WIT:
$201.91B
CTSH:
$3.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIT vs. CTSH — Ранг доходности на риск
WIT
CTSH
Сравнение WIT c CTSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wipro Limited (WIT) и Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WIT | CTSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.83 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.69 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.60 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIT | CTSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.99 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.15 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.49 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок WIT и CTSH
Максимальная просадка WIT за все время составила -74.86%, примерно равная максимальной просадке CTSH в -71.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIT и CTSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIT | CTSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.86% | -71.38% | -3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.98% | -46.71% | +7.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.81% | -48.23% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.42% | -48.23% | -12.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.42% | -49.77% | -10.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.68% | -39.32% | -14.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.88% | -17.76% | -13.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.81% | 19.97% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIT и CTSH
Wipro Limited (WIT) имеет более высокую волатильность в 21.38% по сравнению с Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) с волатильностью 14.50%. Это указывает на то, что WIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIT | CTSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.38% | 14.50% | +6.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.35% | 27.41% | +6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.94% | 32.33% | +5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.06% | 27.44% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.08% | 28.77% | +0.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIT и CTSH
Дивидендная доходность WIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности CTSH в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation | 2.39% | 1.49% | 1.56% | 1.54% | 1.89% | 1.08% | 1.07% | 1.29% | 1.26% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
WIT Wipro Limited | 5.77% | 4.43% | 0.17% | 0.22% | 1.69% | 0.14% | 0.25% | 0.28% | 0.31% | 0.27% | 0.91% | 1.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WIT и CTSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wipro Limited и Cognizant Technology Solutions Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WIT и CTSH
WIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wipro Limited сообщила о валовой прибыли в 71.55B при выручке в 246.13B, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.
CTSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognizant Technology Solutions Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 5.41B, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
WIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wipro Limited сообщила об операционной прибыли в 42.46B при выручке в 246.13B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
CTSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognizant Technology Solutions Corporation сообщила об операционной прибыли в 843.00M при выручке в 5.41B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
WIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wipro Limited сообщила о чистой прибыли в 35.56B при выручке в 246.13B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
CTSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognizant Technology Solutions Corporation сообщила о чистой прибыли в 662.00M при выручке в 5.41B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
WIT and CTSH have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WIT has higher volatility (21.38%) compared to CTSH (14.50%). In terms of maximum drawdown, WIT dropped -74.86% vs CTSH's -71.38%.
WIT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WIT и CTSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор