PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WIT с CTSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WIT с CTSH

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wipro Limited (WIT) и Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WIT или CTSH.

Корреляция

Корреляция между WIT и CTSH составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WIT и CTSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wipro Limited (WIT) и Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
348.92%
4,830.99%
WIT
CTSH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WIT:

0.15

CTSH:

0.33

Коэф-т Сортино

WIT:

0.41

CTSH:

0.63

Коэф-т Омега

WIT:

1.05

CTSH:

1.08

Коэф-т Кальмара

WIT:

0.09

CTSH:

0.29

Коэф-т Мартина

WIT:

0.46

CTSH:

1.10

Индекс Язвы

WIT:

9.76%

CTSH:

7.45%

Дневная вол-ть

WIT:

29.92%

CTSH:

24.90%

Макс. просадка

WIT:

-74.86%

CTSH:

-71.38%

Текущая просадка

WIT:

-40.74%

CTSH:

-20.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WIT:

$29.70B

CTSH:

$35.70B

EPS

WIT:

$0.15

CTSH:

$4.51

Коэффициент P/E

WIT:

18.87

CTSH:

16.00

Коэффициент PEG

WIT:

2.63

CTSH:

1.51

Коэффициент P/S

WIT:

0.03

CTSH:

1.81

Коэффициент P/B

WIT:

3.06

CTSH:

2.48

Общая выручка (12 мес.)

WIT:

$665.84B

CTSH:

$14.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

WIT:

$203.57B

CTSH:

$4.90B

EBITDA (12 мес.)

WIT:

$146.90B

CTSH:

$2.67B

Доходность по периодам

С начала года, WIT показывает доходность -18.69%, что значительно ниже, чем у CTSH с доходностью -5.83%. За последние 10 лет акции WIT превзошли акции CTSH по среднегодовой доходности: 3.57% против 3.23% соответственно.

WIT

С начала года

-18.69%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-12.25%

1 год

5.43%

5 лет

14.65%

10 лет

3.57%

CTSH

С начала года

-5.83%

1 месяц

-4.91%

6 месяцев

-2.83%

1 год

9.50%

5 лет

6.62%

10 лет

3.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WIT и CTSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WIT
Ранг риск-скорректированной доходности WIT, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WIT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
CTSH
Ранг риск-скорректированной доходности CTSH, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTSH, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WIT c CTSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wipro Limited (WIT) и Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WIT, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WIT: 0.15
CTSH: 0.33
Коэффициент Сортино WIT, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WIT: 0.41
CTSH: 0.63
Коэффициент Омега WIT, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WIT: 1.05
CTSH: 1.08
Коэффициент Кальмара WIT, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WIT: 0.09
CTSH: 0.29
Коэффициент Мартина WIT, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WIT: 0.46
CTSH: 1.10

Показатель коэффициента Шарпа WIT на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа CTSH равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIT и CTSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.33
WIT
CTSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIT и CTSH

Дивидендная доходность WIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности CTSH в 1.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WIT
Wipro Limited		2.44%0.30%0.22%3.03%0.12%0.50%0.28%0.30%0.27%0.91%1.65%8.86%
CTSH
Cognizant Technology Solutions Corporation		1.68%1.56%1.54%1.89%1.08%1.07%1.29%1.26%0.63%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WIT и CTSH

Максимальная просадка WIT за все время составила -74.86%, примерно равная максимальной просадке CTSH в -71.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIT и CTSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.74%
-20.16%
WIT
CTSH

Волатильность

Сравнение волатильности WIT и CTSH

Текущая волатильность для Wipro Limited (WIT) составляет 10.91%, в то время как у Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) волатильность равна 14.49%. Это указывает на то, что WIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.91%
14.49%
WIT
CTSH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WIT и CTSH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wipro Limited и Cognizant Technology Solutions Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию