PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIT с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIT с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wipro Limited (WIT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности WIT и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wipro Limited (WIT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIT и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
WIT
Wipro Limited		-23.78%-16.61%27.38%19.82%-51.78%73.10%88.33%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, WIT показывает доходность -23.78%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

WIT

1 день
-0.47%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-23.78%
6 месяцев
-17.70%
1 год
-27.86%
3 года*
0.14%
5 лет*
-6.82%
10 лет*
-0.31%

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wipro Limited

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с WIT:
WIT с INFYWIT с CDWWIT с EPAMWIT с CTSHWIT с CVLTWIT с VOOWIT с ACN
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

WIT vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIT
Ранг доходности на риск WIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIT: 11
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIT c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wipro Limited (WIT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WITJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.88

0.61

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.21

0.95

-2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.16

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

0.79

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.14

3.83

-5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIT vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIT на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIT и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WITJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

0.61

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.76

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.04

-0.93

Корреляция

Корреляция между WIT и JEPI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIT и JEPI

Дивидендная доходность WIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WIT
Wipro Limited		5.82%4.43%0.17%0.22%1.69%0.14%0.25%0.28%0.31%0.27%0.91%1.65%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WIT и JEPI

Максимальная просадка WIT за все время составила -74.86%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIT и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

WITJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.86%

-13.71%

-61.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.60%

-10.28%

-20.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.94%

-13.71%

-42.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.12%

-4.53%

-49.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.72%

-2.07%

-28.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.02%

2.12%

+10.90%

Волатильность

Сравнение волатильности WIT и JEPI

Wipro Limited (WIT) имеет более высокую волатильность в 14.78% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что WIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WITJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.78%

3.90%

+10.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.21%

6.36%

+19.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.87%

13.24%

+18.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.78%

11.06%

+18.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.16%

10.88%

+17.28%