PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WIT с EPAM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WIT с EPAM

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wipro Limited (WIT) и EPAM Systems, Inc. (EPAM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WIT или EPAM.

Корреляция

Корреляция между WIT и EPAM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WIT и EPAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wipro Limited (WIT) и EPAM Systems, Inc. (EPAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WIT:

0.35

EPAM:

-0.07

Коэф-т Сортино

WIT:

0.70

EPAM:

0.24

Коэф-т Омега

WIT:

1.09

EPAM:

1.03

Коэф-т Кальмара

WIT:

0.24

EPAM:

-0.02

Коэф-т Мартина

WIT:

1.01

EPAM:

-0.10

Индекс Язвы

WIT:

11.13%

EPAM:

18.52%

Дневная вол-ть

WIT:

30.68%

EPAM:

42.17%

Макс. просадка

WIT:

-74.86%

EPAM:

-80.02%

Текущая просадка

WIT:

-38.02%

EPAM:

-74.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WIT:

$31.15B

EPAM:

$10.40B

EPS

WIT:

$0.15

EPAM:

$7.14

Коэффициент P/E

WIT:

19.73

EPAM:

25.71

Коэффициент PEG

WIT:

2.75

EPAM:

2.11

Коэффициент P/S

WIT:

0.04

EPAM:

2.14

Коэффициент P/B

WIT:

3.20

EPAM:

2.86

Общая выручка (12 мес.)

WIT:

$665.84B

EPAM:

$4.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

WIT:

$203.57B

EPAM:

$1.45B

EBITDA (12 мес.)

WIT:

$146.90B

EPAM:

$675.00M

Доходность по периодам

С начала года, WIT показывает доходность -14.96%, что значительно выше, чем у EPAM с доходностью -21.48%. За последние 10 лет акции WIT уступали акциям EPAM по среднегодовой доходности: 3.84% против 10.49% соответственно.

WIT

С начала года

-14.96%

1 месяц

9.63%

6 месяцев

-10.40%

1 год

11.71%

5 лет

16.48%

10 лет

3.84%

EPAM

С начала года

-21.48%

1 месяц

24.76%

6 месяцев

-21.97%

1 год

-2.24%

5 лет

-3.45%

10 лет

10.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WIT и EPAM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WIT
Ранг риск-скорректированной доходности WIT, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WIT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
EPAM
Ранг риск-скорректированной доходности EPAM, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPAM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPAM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPAM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPAM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPAM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WIT c EPAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wipro Limited (WIT) и EPAM Systems, Inc. (EPAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WIT на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа EPAM равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIT и EPAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIT и EPAM

Дивидендная доходность WIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, тогда как EPAM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WIT
Wipro Limited		2.33%0.17%0.22%2.80%0.14%0.25%0.28%0.30%0.27%0.91%1.65%8.86%
EPAM
EPAM Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WIT и EPAM

Максимальная просадка WIT за все время составила -74.86%, что меньше максимальной просадки EPAM в -80.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIT и EPAM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WIT и EPAM

Текущая волатильность для Wipro Limited (WIT) составляет 8.03%, в то время как у EPAM Systems, Inc. (EPAM) волатильность равна 14.15%. Это указывает на то, что WIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WIT и EPAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wipro Limited и EPAM Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20212022202320242025
223.19B
1.30B
(WIT) Общая выручка
(EPAM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WIT и EPAM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Wipro Limited и EPAM Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%20212022202320242025
31.0%
26.9%
(WIT) Валовая рентабельность
(EPAM) Валовая рентабельность
WIT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wipro Limited сообщила о валовой прибыли в 69.27B при выручке в 223.19B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

EPAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EPAM Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 349.68M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

WIT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wipro Limited сообщила об операционной прибыли в 38.97B при выручке в 223.19B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.

EPAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EPAM Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 99.33M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

WIT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wipro Limited сообщила о чистой прибыли в 33.54B при выручке в 223.19B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.

EPAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EPAM Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 73.48M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.