Сравнение WIT с EPAM
WIT (Wipro Limited) and EPAM (EPAM Systems, Inc.) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 10 years, WIT returned 0.39%/yr vs 5.13%/yr for EPAM. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности WIT и EPAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WIT показывает доходность -26.94%, что значительно выше, чем у EPAM с доходностью -46.37%. За последние 10 лет акции WIT уступали акциям EPAM по среднегодовой доходности: 0.39% против 5.13% соответственно.
WIT
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 9.92%
- 6 месяцев
- -21.00%
- С начала года
- -26.94%
- 1 год
- -22.58%
- 3 года*
- -4.10%
- 5 лет*
- -12.39%
- 10 лет*
- 0.39%
- Всё время*
- 4.63%
EPAM
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 26.51%
- 6 месяцев
- -40.54%
- С начала года
- -46.37%
- 1 год
- -26.42%
- 3 года*
- -23.66%
- 5 лет*
- -28.74%
- 10 лет*
- 5.13%
- Всё время*
- 15.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $205.30M | $162.86M | $191.33M | |
| $17.60M | $17.75M | $25.49M |
Сравнение доходности по годам WIT и EPAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIT Wipro Limited | -26.94% | -16.61% | 27.38% | 19.82% | -51.78% | 73.10% | 51.23% | -2.31% | -5.94% | 13.38% |
EPAM EPAM Systems, Inc. | -46.37% | -12.38% | -21.36% | -9.28% | -50.97% | 86.54% | 68.91% | 82.88% | 7.99% | 67.05% |
Correlation
The correlation between WIT and EPAM is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2012 г. | 0.35 |
The correlation between WIT and EPAM shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WIT:
$19.78B
EPAM:
$5.74B
WIT:
₹12.62
EPAM:
$7.02
WIT:
15.11
EPAM:
15.66
WIT:
2.10
EPAM:
1.09
WIT:
2.64
EPAM:
1.74
WIT:
₹951.13B
EPAM:
$5.56B
WIT:
₹276.25B
EPAM:
$1.58B
WIT:
₹206.66B
EPAM:
$670.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIT vs. EPAM — Ранг доходности на риск
WIT
EPAM
Сравнение WIT c EPAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wipro Limited (WIT) и EPAM Systems, Inc. (EPAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WIT | EPAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.40 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -0.75 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WIT и EPAM
Максимальная просадка WIT за все время составила -74.86%, что меньше максимальной просадки EPAM в -89.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIT и EPAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIT | EPAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.86% | -89.40% | +14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.32% | -65.65% | +25.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.94% | -75.83% | +25.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.29% | -89.40% | +28.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.29% | -89.40% | +28.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.02% | -84.69% | +28.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.04% | -26.38% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.38% | 35.18% | -13.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIT и EPAM
Текущая волатильность для Wipro Limited (WIT) составляет 9.30%, в то время как у EPAM Systems, Inc. (EPAM) волатильность равна 14.66%. Это указывает на то, что WIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIT | EPAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 14.66% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.19% | 40.72% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.03% | 48.95% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.65% | 55.22% | -22.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.91% | 46.08% | -16.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIT и EPAM
Дивидендная доходность WIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, тогда как EPAM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPAM EPAM Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WIT Wipro Limited | 4.33% | 4.43% | 0.17% | 0.22% | 1.69% | 0.14% | 0.25% | 0.28% | 0.31% | 0.27% | 0.91% | 1.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WIT и EPAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wipro Limited и EPAM Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WIT и EPAM
WIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Wipro Limited сообщила о валовой прибыли в 70.30B при выручке в 246.24B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
EPAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 388.01M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
WIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Wipro Limited сообщила об операционной прибыли в 38.52B при выручке в 246.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
EPAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 116.77M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
WIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Wipro Limited сообщила о чистой прибыли в 33.72B при выручке в 246.24B, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.
EPAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 82.52M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
Часто задаваемые вопросы
WIT and EPAM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPAM has higher volatility (14.66%) compared to WIT (9.30%). In terms of maximum drawdown, WIT dropped -74.86% vs EPAM's -89.40%.
WIT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WIT и EPAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор