PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WIT с EPAM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WIT и EPAM составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности WIT и EPAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wipro Limited (WIT) и EPAM Systems, Inc. (EPAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
80.58%
933.36%
WIT
EPAM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WIT:

-0.01

EPAM:

-0.99

Коэф-т Сортино

WIT:

0.19

EPAM:

-1.29

Коэф-т Омега

WIT:

1.03

EPAM:

0.79

Коэф-т Кальмара

WIT:

-0.01

EPAM:

-0.57

Коэф-т Мартина

WIT:

-0.03

EPAM:

-1.85

Индекс Язвы

WIT:

8.29%

EPAM:

24.78%

Дневная вол-ть

WIT:

29.96%

EPAM:

46.17%

Макс. просадка

WIT:

-74.86%

EPAM:

-79.84%

Текущая просадка

WIT:

-41.58%

EPAM:

-79.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WIT:

$30.20B

EPAM:

$8.23B

EPS

WIT:

$0.14

EPAM:

$7.84

Цена/прибыль

WIT:

19.93

EPAM:

18.45

PEG коэффициент

WIT:

1.70

EPAM:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

WIT:

$665.84B

EPAM:

$3.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

WIT:

$203.57B

EPAM:

$1.10B

EBITDA (12 мес.)

WIT:

$146.90B

EPAM:

$533.49M

Доходность по периодам

С начала года, WIT показывает доходность -19.84%, что значительно выше, чем у EPAM с доходностью -38.13%. За последние 10 лет акции WIT уступали акциям EPAM по среднегодовой доходности: 2.08% против 8.10% соответственно.


WIT

С начала года

-19.84%

1 месяц

-15.96%

6 месяцев

-11.88%

1 год

-1.30%

5 лет

14.85%

10 лет

2.08%

EPAM

С начала года

-38.13%

1 месяц

-27.72%

6 месяцев

-27.06%

1 год

-45.58%

5 лет

-2.19%

10 лет

8.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WIT и EPAM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WIT
Ранг риск-скорректированной доходности WIT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WIT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

EPAM
Ранг риск-скорректированной доходности EPAM, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPAM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPAM, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPAM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPAM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPAM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WIT c EPAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wipro Limited (WIT) и EPAM Systems, Inc. (EPAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WIT, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
WIT: -0.01
EPAM: -0.99
Коэффициент Сортино WIT, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WIT: 0.19
EPAM: -1.29
Коэффициент Омега WIT, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WIT: 1.03
EPAM: 0.79
Коэффициент Кальмара WIT, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
WIT: -0.01
EPAM: -0.57
Коэффициент Мартина WIT, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
WIT: -0.03
EPAM: -1.85

Показатель коэффициента Шарпа WIT на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа EPAM равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIT и EPAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
-0.99
WIT
EPAM

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIT и EPAM

Дивидендная доходность WIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, тогда как EPAM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WIT
Wipro Limited
2.47%0.30%0.22%3.03%0.12%0.50%0.28%0.30%0.27%0.91%1.65%8.86%
EPAM
EPAM Systems, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WIT и EPAM

Максимальная просадка WIT за все время составила -74.86%, что меньше максимальной просадки EPAM в -79.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIT и EPAM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.58%
-79.84%
WIT
EPAM

Волатильность

Сравнение волатильности WIT и EPAM

Текущая волатильность для Wipro Limited (WIT) составляет 10.09%, в то время как у EPAM Systems, Inc. (EPAM) волатильность равна 13.57%. Это указывает на то, что WIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.09%
13.57%
WIT
EPAM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WIT и EPAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wipro Limited и EPAM Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab