PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WIT с EPAM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WIT с EPAM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wipro Limited (WIT) и EPAM Systems, Inc. (EPAM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WIT или EPAM.

Корреляция

Корреляция между WIT и EPAM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WIT и EPAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wipro Limited (WIT) и EPAM Systems, Inc. (EPAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.17%
1,036.57%
WIT
EPAM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WIT:

0.15

EPAM:

-0.74

Коэф-т Сортино

WIT:

0.41

EPAM:

-0.81

Коэф-т Омега

WIT:

1.05

EPAM:

0.87

Коэф-т Кальмара

WIT:

0.09

EPAM:

-0.45

Коэф-т Мартина

WIT:

0.46

EPAM:

-1.61

Индекс Язвы

WIT:

9.76%

EPAM:

22.17%

Дневная вол-ть

WIT:

29.92%

EPAM:

48.45%

Макс. просадка

WIT:

-74.86%

EPAM:

-80.02%

Текущая просадка

WIT:

-40.74%

EPAM:

-77.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WIT:

$29.70B

EPAM:

$9.01B

EPS

WIT:

$0.15

EPAM:

$7.84

Коэффициент P/E

WIT:

18.87

EPAM:

20.30

Коэффициент PEG

WIT:

2.63

EPAM:

1.44

Коэффициент P/S

WIT:

0.03

EPAM:

1.91

Коэффициент P/B

WIT:

3.06

EPAM:

2.48

Общая выручка (12 мес.)

WIT:

$665.84B

EPAM:

$3.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

WIT:

$203.57B

EPAM:

$1.10B

EBITDA (12 мес.)

WIT:

$146.90B

EPAM:

$533.49M

Доходность по периодам

С начала года, WIT показывает доходность -18.69%, что значительно выше, чем у EPAM с доходностью -31.95%. За последние 10 лет акции WIT уступали акциям EPAM по среднегодовой доходности: 3.57% против 9.45% соответственно.

WIT

С начала года

-18.69%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-12.25%

1 год

5.43%

5 лет

14.65%

10 лет

3.57%

EPAM

С начала года

-31.95%

1 месяц

-5.81%

6 месяцев

-16.92%

1 год

-33.07%

5 лет

-5.29%

10 лет

9.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WIT и EPAM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WIT
Ранг риск-скорректированной доходности WIT, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WIT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
EPAM
Ранг риск-скорректированной доходности EPAM, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPAM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPAM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPAM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPAM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPAM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WIT c EPAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wipro Limited (WIT) и EPAM Systems, Inc. (EPAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WIT, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WIT: 0.15
EPAM: -0.74
Коэффициент Сортино WIT, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WIT: 0.41
EPAM: -0.81
Коэффициент Омега WIT, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WIT: 1.05
EPAM: 0.87
Коэффициент Кальмара WIT, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WIT: 0.09
EPAM: -0.45
Коэффициент Мартина WIT, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WIT: 0.46
EPAM: -1.61

Показатель коэффициента Шарпа WIT на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа EPAM равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIT и EPAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
-0.74
WIT
EPAM

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIT и EPAM

Дивидендная доходность WIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как EPAM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WIT
Wipro Limited		2.44%0.30%0.22%3.03%0.12%0.50%0.28%0.30%0.27%0.91%1.65%8.86%
EPAM
EPAM Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WIT и EPAM

Максимальная просадка WIT за все время составила -74.86%, что меньше максимальной просадки EPAM в -80.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIT и EPAM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.74%
-77.82%
WIT
EPAM

Волатильность

Сравнение волатильности WIT и EPAM

Текущая волатильность для Wipro Limited (WIT) составляет 10.91%, в то время как у EPAM Systems, Inc. (EPAM) волатильность равна 19.25%. Это указывает на то, что WIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.91%
19.25%
WIT
EPAM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WIT и EPAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wipro Limited и EPAM Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию