Сравнение WISE с MSTZ
WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - WISE is a Technology Equities fund tracking the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. WISE is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, WISE returned -4.85% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. WISE charges 0.35%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности WISE и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WISE показывает доходность -12.03%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
WISE
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -14.78%
- 6 месяцев
- -17.01%
- С начала года
- -12.03%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WISE и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | -12.03% | 5.88% | 32.68% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between WISE and MSTZ is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.49 |
The correlation between WISE and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.49 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WISE vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
WISE
MSTZ
Сравнение WISE c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WISE | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 3.55 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 6.84 | -7.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WISE и MSTZ
Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WISE | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -99.38% | +60.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.08% | -84.89% | +50.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.11% | -97.53% | +72.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -94.55% | +82.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.26% | 43.95% | -28.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности WISE и MSTZ
Текущая волатильность для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) составляет 9.89%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что WISE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WISE | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 55.03% | -45.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.64% | 134.45% | -107.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.18% | 148.58% | -114.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.93% | 170.73% | -136.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.93% | 170.73% | -136.80% |
Сравнение комиссий WISE и MSTZ
WISE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WISE и MSTZ
Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | 4.69% | 4.12% |
Часто задаваемые вопросы
WISE and MSTZ have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to WISE (9.89%). In terms of maximum drawdown, WISE dropped -39.15% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -4.85% for WISE. On fees, WISE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, WISE has been the lower-risk option at 9.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WISE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
WISE has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.00% for MSTZ.
WISE is categorized as Technology Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Themes and REX. Their fees differ too: 0.35% for WISE and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WISE и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор