PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WISE с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WISE с AIQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both Technology Equities funds - WISE tracks the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross while AIQ tracks the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, WISE returned -4.85% vs 34.98% for AIQ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WISE charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности WISE и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WISE показывает доходность -12.03%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 16.62%.

WISE

1 день
-3.79%
1 месяц
-14.78%
6 месяцев
-17.01%
С начала года
-12.03%
1 год
-4.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIQ

1 день
-2.96%
1 месяц
-8.25%
6 месяцев
13.27%
С начала года
16.62%
1 год
34.98%
3 года*
26.66%
5 лет*
14.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WISE и AIQ

2026 (YTD)202520242023
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		-12.03%5.88%40.45%8.33%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		16.62%31.89%24.11%4.98%

Correlation

The correlation between WISE and AIQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.84

The correlation between WISE and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WISE и AIQ

Секторы
WISE
AIQ

Технологии

91.4%
77.4%

Потребительский циклический сектор

3.5%
7.2%

Коммуникационные услуги

2.7%
11.0%

Промышленность

1.4%
3.4%

Здравоохранение

0.7%
0.4%

Коммунальные услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

WISE
91.4%
AIQ
77.4%

Потребительский циклический сектор

WISE
3.5%
AIQ
7.2%

Коммуникационные услуги

WISE
2.7%
AIQ
11.0%

Промышленность

WISE
1.4%
AIQ
3.4%

Здравоохранение

WISE
0.7%
AIQ
0.4%

Коммунальные услуги

WISE
0.4%
AIQ

-

Сырьевые материалы

WISE

-

AIQ

-

Потребительский защитный сектор

WISE

-

AIQ

-

Энергетика

WISE

-

AIQ

-

Финансовые услуги

WISE

-

AIQ
0.5%

Недвижимость

WISE

-

AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с QQQMWISE с SMHWISE с SCHGWISE с VOOWISE с MSTYWISE с IETC
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с SPYAIQ с IRBOAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с IGPT

Доходность на риск

WISE vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 88
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISE c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WISEAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.27

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
1.73

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.13

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

6.08

-6.40

WISE vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISE на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа AIQ равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISE и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WISE и AIQ

Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WISEAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-44.66%

+5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.08%

-16.47%

-17.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.11%

-15.44%

-9.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.08%

-9.79%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.26%

5.77%

+9.49%

Волатильность

Сравнение волатильности WISE и AIQ

Текущая волатильность для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) составляет 9.89%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что WISE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WISEAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

11.47%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.64%

24.11%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.18%

27.70%

+6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.93%

26.27%

+7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.93%

25.92%

+8.01%

Сравнение комиссий WISE и AIQ

WISE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISE и AIQ

Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности AIQ в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.08%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		4.69%4.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WISE and AIQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (11.47%) compared to WISE (9.89%). In terms of maximum drawdown, WISE dropped -39.15% vs AIQ's -44.66%.

On 1-year performance, AIQ leads with 34.98% vs -4.85% for WISE. On fees, WISE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, WISE has been the lower-risk option at 9.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIQ has performed better with a 34.98% return vs -4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WISE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

WISE has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.08% for AIQ.

WISE tracks Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. They also come from different issuers: Themes and Global X. Their fees differ too: 0.35% for WISE and 0.68% for AIQ.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WISE и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор