PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WISE с CHAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WISE с CHAT

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).

WISE и CHAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WISE - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WISE или CHAT.

Корреляция

Корреляция между WISE и CHAT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности WISE и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.83%
20.09%
WISE
CHAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WISE:

0.34

CHAT:

0.25

Коэф-т Сортино

WISE:

0.73

CHAT:

0.58

Коэф-т Омега

WISE:

1.09

CHAT:

1.08

Коэф-т Кальмара

WISE:

0.32

CHAT:

0.27

Коэф-т Мартина

WISE:

1.03

CHAT:

0.84

Индекс Язвы

WISE:

12.38%

CHAT:

10.05%

Дневная вол-ть

WISE:

37.65%

CHAT:

34.02%

Макс. просадка

WISE:

-39.16%

CHAT:

-31.34%

Текущая просадка

WISE:

-28.46%

CHAT:

-19.16%

Доходность по периодам

С начала года, WISE показывает доходность -20.67%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью -11.76%.

WISE

С начала года

-20.67%

1 месяц

-6.11%

6 месяцев

0.46%

1 год

12.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CHAT

С начала года

-11.76%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-7.78%

1 год

8.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WISE и CHAT

WISE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
График комиссии CHAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CHAT: 0.75%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF
График комиссии WISE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WISE: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WISE и CHAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WISE
Ранг риск-скорректированной доходности WISE, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WISE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг риск-скорректированной доходности CHAT, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHAT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WISE c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WISE, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WISE: 0.34
CHAT: 0.25
Коэффициент Сортино WISE, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WISE: 0.73
CHAT: 0.58
Коэффициент Омега WISE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
WISE: 1.09
CHAT: 1.08
Коэффициент Кальмара WISE, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WISE: 0.32
CHAT: 0.27
Коэффициент Мартина WISE, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WISE: 1.03
CHAT: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа WISE на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа CHAT равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISE и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.34
0.25
WISE
CHAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISE и CHAT

Ни WISE, ни CHAT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WISE и CHAT

Максимальная просадка WISE за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и CHAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.46%
-19.16%
WISE
CHAT

Волатильность

Сравнение волатильности WISE и CHAT

Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеют волатильность 19.86% и 20.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.86%
20.47%
WISE
CHAT