PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WISE с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WISE с CHAT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both Technology Equities funds. WISE is passively managed, while CHAT is actively managed. Over the past year, WISE returned -4.85% vs 73.94% for CHAT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WISE charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности WISE и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WISE показывает доходность -12.03%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 42.01%.

WISE

1 день
-3.79%
1 месяц
-14.78%
6 месяцев
-17.01%
С начала года
-12.03%
1 год
-4.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHAT

1 день
-5.30%
1 месяц
-12.49%
6 месяцев
36.21%
С начала года
42.01%
1 год
73.94%
3 года*
41.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WISE и CHAT

2026 (YTD)202520242023
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		-12.03%5.88%40.45%8.33%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		42.01%49.85%30.98%5.21%

Correlation

The correlation between WISE and CHAT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.79

The correlation between WISE and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WISE и CHAT

Секторы
WISE
CHAT

Технологии

91.4%
75.7%

Потребительский циклический сектор

3.5%
2.6%

Коммуникационные услуги

2.7%
17.9%

Промышленность

1.4%
3.5%

Здравоохранение

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

WISE
91.4%
CHAT
75.7%

Потребительский циклический сектор

WISE
3.5%
CHAT
2.6%

Коммуникационные услуги

WISE
2.7%
CHAT
17.9%

Промышленность

WISE
1.4%
CHAT
3.5%

Здравоохранение

WISE
0.7%
CHAT

-

Коммунальные услуги

WISE
0.4%
CHAT

-

Сырьевые материалы

WISE

-

CHAT

-

Потребительский защитный сектор

WISE

-

CHAT

-

Энергетика

WISE

-

CHAT

-

Финансовые услуги

WISE

-

CHAT
0.0%

Недвижимость

WISE

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с WISE:
WISE с AIQWISE с QQQMWISE с SMHWISE с SCHGWISE с VOOWISE с MSTYWISE с IETC
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с SMHCHAT с WTAICHAT с AIS

Доходность на риск

WISE vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 88
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISE c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WISECHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
2.00

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.39

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.32

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

3.80

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

11.13

-11.45

WISE vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISE на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISE и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WISE и CHAT

Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WISECHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-31.34%

-7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.08%

-19.54%

-14.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.11%

-19.54%

-5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.08%

-5.52%

-6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.26%

6.67%

+8.59%

Волатильность

Сравнение волатильности WISE и CHAT

Текущая волатильность для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) составляет 9.89%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что WISE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WISECHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

16.90%

-7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.64%

32.39%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.18%

37.11%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.93%

31.83%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.93%

31.83%

+2.10%

Сравнение комиссий WISE и CHAT

WISE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISE и CHAT

Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности CHAT в 2.01%

ПозицияTTM2025
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.01%2.85%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		4.69%4.12%

Часто задаваемые вопросы

WISE and CHAT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (16.90%) compared to WISE (9.89%). In terms of maximum drawdown, WISE dropped -39.15% vs CHAT's -31.34%.

On 1-year performance, CHAT leads with 73.94% vs -4.85% for WISE. On fees, WISE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, WISE has been the lower-risk option at 9.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHAT has performed better with a 73.94% return vs -4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WISE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

WISE has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 2.01% for CHAT.

They also come from different issuers: Themes and Roundhill. Their fees differ too: 0.35% for WISE and 0.75% for CHAT.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WISE и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор