Сравнение WISE с MSTY
WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - WISE is a Technology Equities fund tracking the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. WISE is passively managed, while MSTY is actively managed. Over the past year, WISE returned 17.25% vs -66.58% for MSTY. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WISE charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности WISE и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WISE показывает доходность -2.18%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -27.80%.
WISE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -3.57%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -31.74%
- С начала года
- -27.80%
- 6 месяцев
- -29.80%
- 1 год
- -66.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WISE и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | -2.18% | 5.88% | 34.08% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -27.80% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between WISE and MSTY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between WISE and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WISE vs. MSTY — Ранг доходности на риск
WISE
MSTY
Сравнение WISE c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WISE | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.79 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.93 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | -1.35 | +2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WISE и MSTY
Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WISE | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -71.79% | +32.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.08% | -71.79% | +37.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.72% | -71.62% | +54.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -26.97% | +15.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.44% | 49.36% | -34.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности WISE и MSTY
Текущая волатильность для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) составляет 13.48%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 19.32%. Это указывает на то, что WISE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WISE | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 19.32% | -5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.50% | 49.66% | -24.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.41% | 62.02% | -28.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.85% | 71.82% | -37.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.85% | 71.82% | -37.97% |
Сравнение комиссий WISE и MSTY
WISE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WISE и MSTY
Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности MSTY в 286.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 286.06% | 294.61% | 104.56% |
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | 4.22% | 4.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WISE and MSTY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.32%) compared to WISE (13.48%). In terms of maximum drawdown, WISE dropped -39.15% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, WISE leads with 17.25% vs -66.58% for MSTY. On fees, WISE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, WISE has been the lower-risk option at 13.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WISE has performed better with a 17.25% return vs -66.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WISE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 286.06%, compared with 4.22% for WISE.
WISE is categorized as Technology Equities, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Themes and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for WISE and 0.99% for MSTY.
WISE currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WISE и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор