PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WISE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WISE с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - WISE is a Technology Equities fund tracking the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, WISE returned 36.46% vs 28.04% for VOO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WISE charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности WISE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WISE показывает доходность 11.03%, а VOO немного ниже – 10.91%.

WISE

1 день
-3.13%
1 месяц
11.81%
С начала года
11.03%
6 месяцев
7.21%
1 год
36.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WISE и VOO

2026 (YTD)202520242023
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		11.03%5.88%40.45%7.55%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%3.71%

Correlation

The correlation between WISE and VOO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2023 г.

0.77

The correlation between WISE and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WISE и VOO

Секторы
WISE
VOO

Технологии

90.4%
35.7%

Потребительский циклический сектор

4.0%
10.2%

Коммуникационные услуги

3.2%
11.3%

Промышленность

1.5%
8.3%

Здравоохранение

0.7%
8.5%

Коммунальные услуги

0.3%
2.4%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.6%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

WISE
90.4%
VOO
35.7%

Потребительский циклический сектор

WISE
4.0%
VOO
10.2%

Коммуникационные услуги

WISE
3.2%
VOO
11.3%

Промышленность

WISE
1.5%
VOO
8.3%

Здравоохранение

WISE
0.7%
VOO
8.5%

Коммунальные услуги

WISE
0.3%
VOO
2.4%

Сырьевые материалы

WISE

-

VOO
1.8%

Потребительский защитный сектор

WISE

-

VOO
4.9%

Энергетика

WISE

-

VOO
3.5%

Финансовые услуги

WISE

-

VOO
11.6%

Недвижимость

WISE

-

VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с QQQMWISE с SMHWISE с SCHGWISE с TIMEWISE с VGT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

WISE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WISEVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.39

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
3.25

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.43

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

3.16

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

14.73

-12.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WISE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISE на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WISEVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.39

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.89

-0.10

Просадки

Сравнение просадок WISE и VOO

Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WISEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-33.99%

-5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.08%

-8.90%

-25.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-0.70%

-4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-3.69%

-8.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.15%

1.91%

+12.24%

Волатильность

Сравнение волатильности WISE и VOO

Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что WISE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WISEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.83%

2.84%

+7.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.11%

8.90%

+15.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.26%

11.80%

+20.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.55%

16.81%

+16.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.55%

18.01%

+15.54%

Сравнение комиссий WISE и VOO

WISE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISE и VOO

Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		3.71%4.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WISE and VOO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WISE has higher volatility (10.83%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, WISE dropped -39.15% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, WISE leads with 36.46% vs 28.04% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WISE has performed better with a 36.46% return vs 28.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for WISE.

WISE has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 1.03% for VOO.

WISE is categorized as Technology Equities, while VOO is S&P 500. WISE tracks Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Themes and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for WISE and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WISE и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор