Сравнение WISE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
WISE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WISE - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WISE и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WISE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | -15.71% | 5.88% | 40.45% | 7.55% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, WISE показывает доходность -15.71%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.
WISE
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -15.71%
- 6 месяцев
- -22.62%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WISE и VOO
WISE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
WISE vs. VOO — Ранг доходности на риск
WISE
VOO
Сравнение WISE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WISE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.01 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.53 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.55 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 7.31 | -6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WISE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.01 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.83 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между WISE и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WISE и VOO
Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | 4.89% | 4.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок WISE и VOO
Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WISE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -33.99% | -5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.08% | -11.98% | -22.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.25% | -5.55% | -22.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -3.72% | -7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.44% | 2.55% | +9.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности WISE и VOO
Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что WISE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WISE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.82% | 5.34% | +6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.41% | 9.47% | +15.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.77% | 18.11% | +17.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.41% | 16.82% | +16.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.41% | 17.99% | +15.42% |