PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WINN с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WINN с VEA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WINN (Harbor Long-Term Growers ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - WINN is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Harbor, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. WINN is actively managed, while VEA is passively managed. Over the past 3 years, WINN returned 20.54%/yr vs 19.91%/yr for VEA. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WINN charges 0.57%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности WINN и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WINN показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 14.71%.

WINN

1 день
-1.14%
1 месяц
-5.06%
С начала года
0.69%
6 месяцев
-0.67%
1 год
10.13%
3 года*
20.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
1.25%
1 месяц
-0.34%
С начала года
14.71%
6 месяцев
14.32%
1 год
31.05%
3 года*
19.91%
5 лет*
9.74%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WINN и VEA

2026 (YTD)2025202420232022
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.69%14.31%31.64%52.44%-27.98%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.71%35.16%3.15%17.93%-13.51%

Correlation

The correlation between WINN and VEA is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г.

0.68

The correlation between WINN and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WINN и VEA

Секторы
WINN
VEA

Технологии

52.8%
16.6%

Коммуникационные услуги

14.1%
3.2%

Потребительский циклический сектор

12.0%
7.4%

Промышленность

6.5%
17.5%

Здравоохранение

6.1%
7.6%

Финансовые услуги

3.7%
22.3%

Потребительский защитный сектор

2.5%
5.5%

Коммунальные услуги

2.2%
3.0%

Недвижимость

0.4%
2.5%

Сырьевые материалы

-

7.5%

Энергетика

-

4.7%

Технологии

WINN
52.8%
VEA
16.6%

Коммуникационные услуги

WINN
14.1%
VEA
3.2%

Потребительский циклический сектор

WINN
12.0%
VEA
7.4%

Промышленность

WINN
6.5%
VEA
17.5%

Здравоохранение

WINN
6.1%
VEA
7.6%

Финансовые услуги

WINN
3.7%
VEA
22.3%

Потребительский защитный сектор

WINN
2.5%
VEA
5.5%

Коммунальные услуги

WINN
2.2%
VEA
3.0%

Недвижимость

WINN
0.4%
VEA
2.5%

Сырьевые материалы

WINN

-

VEA
7.5%

Энергетика

WINN

-

VEA
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Term Growers ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с WINN:
WINN с HACAXWINN с VGTWINN с QGRWWINN с DYNFWINN с FMAGWINN с VOOWINN с TRAIX
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

WINN vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WINN
Ранг доходности на риск WINN: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINN: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINN: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINN c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WINNVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.86

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
2.53

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

2.68

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.71

10.30

-8.58

WINN vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINN на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINN и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WINN и VEA

Максимальная просадка WINN за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINN и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WINNVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-60.68%

+28.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.06%

-11.63%

-6.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-13.45%

-10.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.91%

-1.70%

-6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-13.25%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

3.02%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности WINN и VEA

Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 6.74% и 6.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WINNVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

6.94%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

14.77%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

16.78%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.77%

16.77%

+7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

17.20%

+6.57%

Сравнение комиссий WINN и VEA

WINN берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINN и VEA

WINN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.55%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.00%0.00%0.00%0.06%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WINN and VEA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (6.94%) compared to WINN (6.74%). In terms of maximum drawdown, WINN dropped -32.07% vs VEA's -60.68%.

On 3-year performance, WINN leads with 20.54% vs 19.91% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, WINN has been the lower-risk option at 6.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WINN has performed better with a 20.54% return vs 19.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.57% for WINN.

VEA has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 0.00% for WINN.

WINN is categorized as Large Cap Growth Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Harbor and Vanguard. Their fees differ too: 0.57% for WINN and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WINN и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор