PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WINN с VEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WINN с VEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

WINN и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WINN - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 2 февр. 2022 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности WINN и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WINN и VEA

2026 (YTD)2025202420232022
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		-9.85%14.31%31.64%52.44%-26.67%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		4.45%35.16%3.15%17.93%-12.11%

Доходность по периодам

С начала года, WINN показывает доходность -9.85%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%.

WINN

1 день
1.13%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-9.85%
6 месяцев
-10.50%
1 год
13.98%
3 года*
20.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
1.65%
1 месяц
-5.45%
С начала года
4.45%
6 месяцев
9.91%
1 год
31.74%
3 года*
16.71%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Term Growers ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с WINN:
WINN с HACAXWINN с DYNFWINN с QGRWWINN с VGTWINN с FMAGWINN с VOOWINN с SPYD
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с IEFAVEA с SCHFVEA с VTI

Сравнение комиссий WINN и VEA

WINN берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

WINN
Harbor Long-Term Growers ETF
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

WINN vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WINN
Ранг доходности на риск WINN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINN: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINN c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WINNVEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.81

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

2.46

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

2.77

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.59

10.77

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WINN vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINN на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINN и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WINNVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.81

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.22

+0.22

Корреляция

Корреляция между WINN и VEA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINN и VEA

WINN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.00%0.00%0.00%0.06%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.88%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Просадки

Сравнение просадок WINN и VEA

Максимальная просадка WINN за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINN и VEA.

Загрузка...

Показатели просадок

WINNVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-60.68%

+28.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.06%

-11.63%

-6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.15%

-7.20%

-6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-13.39%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

2.99%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности WINN и VEA

Текущая волатильность для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) составляет 6.95%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что WINN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WINNVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

7.92%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

11.68%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.87%

17.67%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

16.30%

+7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

17.26%

+6.75%