PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WINN с LSEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WINN с LSEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WINN (Harbor Long-Term Growers ETF) and LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - WINN is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Harbor, while LSEQ is a Long-Short fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, WINN returned 19.61% vs 25.53% for LSEQ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. WINN charges 0.57%/yr vs 1.70%/yr for LSEQ.

Доходность

Сравнение доходности WINN и LSEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WINN показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 27.26%.

WINN

1 день
-0.03%
1 месяц
4.97%
С начала года
7.28%
6 месяцев
5.80%
1 год
19.61%
3 года*
23.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

LSEQ

1 день
-0.11%
1 месяц
2.81%
С начала года
27.26%
6 месяцев
27.35%
1 год
25.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WINN и LSEQ

2026 (YTD)202520242023
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		7.28%14.31%31.64%5.36%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		27.26%4.13%12.80%-1.20%

Correlation

The correlation between WINN and LSEQ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2023 г.

0.32

Сравнение распределения секторов WINN и LSEQ

Секторы
WINN
LSEQ

Технологии

49.2%
-10.9%

Коммуникационные услуги

15.9%
7.0%

Потребительский циклический сектор

13.3%
17.3%

Здравоохранение

6.8%
14.7%

Финансовые услуги

5.1%
1.2%

Промышленность

4.9%
6.5%

Потребительский защитный сектор

2.9%
5.2%

Коммунальные услуги

1.4%
3.1%

Недвижимость

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

27.3%

Энергетика

-

15.0%

Технологии

WINN
49.2%
LSEQ
-10.9%

Коммуникационные услуги

WINN
15.9%
LSEQ
7.0%

Потребительский циклический сектор

WINN
13.3%
LSEQ
17.3%

Здравоохранение

WINN
6.8%
LSEQ
14.7%

Финансовые услуги

WINN
5.1%
LSEQ
1.2%

Промышленность

WINN
4.9%
LSEQ
6.5%

Потребительский защитный сектор

WINN
2.9%
LSEQ
5.2%

Коммунальные услуги

WINN
1.4%
LSEQ
3.1%

Недвижимость

WINN
0.4%
LSEQ

-

Сырьевые материалы

WINN

-

LSEQ
27.3%

Энергетика

WINN

-

LSEQ
15.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Term Growers ETF

Harbor Long-Short Equity ETF

Часто сравнивают с WINN:
WINN с HACAXWINN с VGTWINN с QGRWWINN с DYNFWINN с FMAGWINN с VOOWINN с TRAIX
Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с CLSELSEQ с FTLSLSEQ с ^SP600LSEQ с ^GSPCLSEQ с HEFTLSEQ с QAI

Доходность на риск

WINN vs. LSEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WINN
Ранг доходности на риск WINN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINN c LSEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WINNLSEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.70

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.39

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

3.46

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

9.77

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WINN vs. LSEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINN на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSEQ равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINN и LSEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WINNLSEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.70

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.19

-0.57

Просадки

Сравнение просадок WINN и LSEQ

Максимальная просадка WINN за все время составила -32.07%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINN и LSEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WINNLSEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-8.35%

-23.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.06%

-7.40%

-10.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-1.76%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-3.23%

-5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

2.71%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности WINN и LSEQ

Текущая волатильность для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) составляет 4.01%, в то время как у Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что WINN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WINNLSEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

5.34%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

12.74%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

15.04%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

14.31%

+9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

14.31%

+9.42%

Сравнение комиссий WINN и LSEQ

WINN берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINN и LSEQ

WINN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.

ПозицияTTM2025202420232022
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.73%2.20%0.00%0.00%0.00%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.00%0.00%0.00%0.06%0.06%

Часто задаваемые вопросы

WINN and LSEQ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSEQ has higher volatility (5.34%) compared to WINN (4.01%). In terms of maximum drawdown, WINN dropped -32.07% vs LSEQ's -8.35%.

On 1-year performance, LSEQ leads with 25.53% vs 19.61% for WINN. On fees, WINN is cheaper at 0.57% per year. On volatility, WINN has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSEQ has performed better with a 25.53% return vs 19.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WINN is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.

LSEQ has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.00% for WINN.

WINN is categorized as Large Cap Growth Equities, while LSEQ is Long-Short. Their fees differ too: 0.57% for WINN and 1.70% for LSEQ.

LSEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WINN и LSEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор