PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WINN с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WINN с ILCG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WINN (Harbor Long-Term Growers ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. WINN is actively managed, while ILCG is passively managed. Over the past 3 years, WINN returned 23.40%/yr vs 26.58%/yr for ILCG. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. WINN charges 0.57%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности WINN и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WINN показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у ILCG с доходностью 14.41%.

WINN

1 день
-0.03%
1 месяц
4.97%
С начала года
7.28%
6 месяцев
5.80%
1 год
19.61%
3 года*
23.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCG

1 день
-0.06%
1 месяц
6.73%
С начала года
14.41%
6 месяцев
14.04%
1 год
28.93%
3 года*
26.58%
5 лет*
14.94%
10 лет*
18.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WINN и ILCG

2026 (YTD)2025202420232022
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		7.28%14.31%31.64%52.44%-26.67%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		14.41%16.71%32.82%40.41%-22.80%

Correlation

The correlation between WINN and ILCG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2022 г.

0.97

The correlation between WINN and ILCG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WINN и ILCG

Секторы
WINN
ILCG

Технологии

49.2%
49.8%

Коммуникационные услуги

15.9%
14.5%

Потребительский циклический сектор

13.3%
10.6%

Здравоохранение

6.8%
5.3%

Финансовые услуги

5.1%
6.0%

Промышленность

4.9%
8.3%

Потребительский защитный сектор

2.9%
1.6%

Коммунальные услуги

1.4%
0.8%

Недвижимость

0.4%
1.4%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Энергетика

-

0.5%

Технологии

WINN
49.2%
ILCG
49.8%

Коммуникационные услуги

WINN
15.9%
ILCG
14.5%

Потребительский циклический сектор

WINN
13.3%
ILCG
10.6%

Здравоохранение

WINN
6.8%
ILCG
5.3%

Финансовые услуги

WINN
5.1%
ILCG
6.0%

Промышленность

WINN
4.9%
ILCG
8.3%

Потребительский защитный сектор

WINN
2.9%
ILCG
1.6%

Коммунальные услуги

WINN
1.4%
ILCG
0.8%

Недвижимость

WINN
0.4%
ILCG
1.4%

Сырьевые материалы

WINN

-

ILCG
1.1%

Энергетика

WINN

-

ILCG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Term Growers ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с WINN:
WINN с HACAXWINN с VGTWINN с QGRWWINN с DYNFWINN с FMAGWINN с VOOWINN с TRAIX
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

WINN vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WINN
Ранг доходности на риск WINN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINN c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WINNILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.78

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.41

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

1.86

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

6.54

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WINN vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINN на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа ILCG равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINN и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WINNILCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.78

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.59

+0.03

Просадки

Сравнение просадок WINN и ILCG

Максимальная просадка WINN за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINN и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WINNILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-52.98%

+20.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.06%

-15.65%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-23.10%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-1.08%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-8.22%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

4.43%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности WINN и ILCG

Текущая волатильность для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) составляет 4.01%, в то время как у iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что WINN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WINNILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.39%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

12.81%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

16.30%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

21.99%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

21.53%

+2.20%

Сравнение комиссий WINN и ILCG

WINN берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINN и ILCG

WINN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.40%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.00%0.00%0.00%0.06%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, WINN and ILCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ILCG has higher volatility (4.39%) compared to WINN (4.01%). In terms of maximum drawdown, WINN dropped -32.07% vs ILCG's -52.98%.

On 3-year performance, ILCG leads with 26.58% vs 23.40% for WINN. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, WINN has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ILCG has performed better with a 26.58% return vs 23.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.57% for WINN.

ILCG has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for WINN.

They also come from different issuers: Harbor and iShares. Their fees differ too: 0.57% for WINN and 0.04% for ILCG.

ILCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WINN и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор