Сравнение WINN с GARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).
WINN и GARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WINN - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 2 февр. 2022 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности WINN и GARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WINN и GARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WINN Harbor Long-Term Growers ETF | -9.85% | 14.31% | 31.64% | 52.44% | -26.67% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | -4.79% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -18.23% |
Доходность по периодам
С начала года, WINN показывает доходность -9.85%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью -4.79%.
WINN
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -9.85%
- 6 месяцев
- -10.50%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 20.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GARP
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WINN и GARP
WINN берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.
Доходность на риск
WINN vs. GARP — Ранг доходности на риск
WINN
GARP
Сравнение WINN c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WINN | GARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.09 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.65 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.00 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 7.30 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WINN | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.09 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.72 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между WINN и GARP составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WINN и GARP
WINN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WINN Harbor Long-Term Growers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок WINN и GARP
Максимальная просадка WINN за все время составила -32.07%, примерно равная максимальной просадке GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINN и GARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| WINN | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.07% | -31.34% | -0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.06% | -13.69% | -4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.15% | -9.19% | -4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -7.53% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 3.76% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности WINN и GARP
Текущая волатильность для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) составляет 6.95%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что WINN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WINN | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 7.59% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 14.50% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.87% | 24.41% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 21.86% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.01% | 24.02% | -0.01% |