PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WINN с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WINN с ERX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WINN (Harbor Long-Term Growers ETF) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - WINN is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Harbor, while ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%). WINN is actively managed, while ERX is passively managed. Over the past 3 years, WINN returned 18.96%/yr vs 19.84%/yr for ERX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. WINN charges 0.57%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности WINN и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WINN показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 61.33%.

WINN

1 день
-1.58%
1 месяц
0.59%
6 месяцев
4.85%
С начала года
4.23%
1 год
10.08%
3 года*
18.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

ERX

1 день
2.41%
1 месяц
12.12%
6 месяцев
42.68%
С начала года
61.33%
1 год
70.71%
3 года*
19.84%
5 лет*
34.74%
10 лет*
-9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WINN и ERX

2026 (YTD)2025202420232022
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		4.23%14.31%31.64%52.44%-27.98%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		61.33%2.79%1.09%-12.26%52.83%

Correlation

The correlation between WINN and ERX is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г.

0.11

The correlation between WINN and ERX shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WINN и ERX

Секторы
WINN
ERX

Технологии

47.7%

-

Коммуникационные услуги

15.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.9%

-

Здравоохранение

8.6%

-

Промышленность

6.6%

-

Финансовые услуги

5.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Недвижимость

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

100.0%

Технологии

WINN
47.7%
ERX

-

Коммуникационные услуги

WINN
15.3%
ERX

-

Потребительский циклический сектор

WINN
11.9%
ERX

-

Здравоохранение

WINN
8.6%
ERX

-

Промышленность

WINN
6.6%
ERX

-

Финансовые услуги

WINN
5.3%
ERX

-

Потребительский защитный сектор

WINN
2.6%
ERX

-

Коммунальные услуги

WINN
1.1%
ERX

-

Недвижимость

WINN
0.4%
ERX

-

Сырьевые материалы

WINN

-

ERX

-

Энергетика

WINN

-

ERX
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Term Growers ETF

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с WINN:
WINN с HACAXWINN с VGTWINN с QGRWWINN с DYNFWINN с FMAGWINN с TRAIXWINN с VOO
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

WINN vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WINN
Ранг доходности на риск WINN: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINN: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINN: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINN: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINN: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINN: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINN c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WINNERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.69

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
2.16

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.26

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

2.37

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.68

6.10

-4.42

WINN vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINN на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINN и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WINN и ERX

Максимальная просадка WINN за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINN и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WINNERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-99.54%

+67.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.06%

-29.97%

+11.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-42.34%

+18.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-91.86%

+87.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-67.19%

+58.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

11.62%

-5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности WINN и ERX

Текущая волатильность для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) составляет 5.12%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что WINN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WINNERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

12.43%

-7.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

33.45%

-19.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

42.10%

-24.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.69%

51.71%

-28.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

68.92%

-45.23%

Сравнение комиссий WINN и ERX

WINN берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINN и ERX

WINN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.58%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.00%0.00%0.00%0.06%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WINN and ERX have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERX has higher volatility (12.43%) compared to WINN (5.12%). In terms of maximum drawdown, WINN dropped -32.07% vs ERX's -99.54%.

On 3-year performance, ERX leads with 19.84% vs 18.96% for WINN. On fees, WINN is cheaper at 0.57% per year. On volatility, WINN has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ERX has performed better with a 19.84% return vs 18.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WINN is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

ERX has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for WINN.

WINN is categorized as Large Cap Growth Equities, while ERX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Harbor and Direxion. Their fees differ too: 0.57% for WINN and 1.09% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WINN и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор