PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WHR с MA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WHR с MA

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Whirlpool Corporation (WHR) и Mastercard Inc (MA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WHR или MA.

Корреляция

Корреляция между WHR и MA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности WHR и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Whirlpool Corporation (WHR) и Mastercard Inc (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.01%
12,628.57%
WHR
MA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WHR:

-0.46

MA:

0.76

Коэф-т Сортино

WHR:

-0.42

MA:

1.15

Коэф-т Омега

WHR:

0.94

MA:

1.17

Коэф-т Кальмара

WHR:

-0.34

MA:

0.95

Коэф-т Мартина

WHR:

-1.28

MA:

3.94

Индекс Язвы

WHR:

16.68%

MA:

4.04%

Дневная вол-ть

WHR:

46.33%

MA:

20.99%

Макс. просадка

WHR:

-82.49%

MA:

-62.67%

Текущая просадка

WHR:

-62.65%

MA:

-7.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WHR:

$4.39B

MA:

$488.18B

EPS

WHR:

$0.13

MA:

$13.87

Коэффициент P/E

WHR:

595.38

MA:

38.46

Коэффициент PEG

WHR:

1.65

MA:

2.14

Коэффициент P/S

WHR:

0.28

MA:

17.33

Коэффициент P/B

WHR:

1.67

MA:

75.00

Общая выручка (12 мес.)

WHR:

$15.74B

MA:

$21.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

WHR:

$2.54B

MA:

$16.66B

EBITDA (12 мес.)

WHR:

$1.19B

MA:

$12.87B

Доходность по периодам

С начала года, WHR показывает доходность -31.22%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции WHR уступали акциям MA по среднегодовой доходности: -4.40% против 20.25% соответственно.

WHR

С начала года

-31.22%

1 месяц

-13.53%

6 месяцев

-23.14%

1 год

-12.38%

5 лет

-3.07%

10 лет

-4.40%

MA

С начала года

1.63%

1 месяц

-1.16%

6 месяцев

5.47%

1 год

16.05%

5 лет

15.77%

10 лет

20.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WHR и MA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WHR
Ранг риск-скорректированной доходности WHR, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WHR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг риск-скорректированной доходности MA, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WHR c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whirlpool Corporation (WHR) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WHR, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WHR: -0.46
MA: 0.76
Коэффициент Сортино WHR, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WHR: -0.42
MA: 1.15
Коэффициент Омега WHR, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WHR: 0.94
MA: 1.17
Коэффициент Кальмара WHR, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WHR: -0.34
MA: 0.95
Коэффициент Мартина WHR, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WHR: -1.28
MA: 3.94

Показатель коэффициента Шарпа WHR на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа MA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHR и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
0.76
WHR
MA

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHR и MA

Дивидендная доходность WHR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности MA в 0.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WHR
Whirlpool Corporation		9.04%6.11%5.75%4.95%2.32%2.69%3.22%4.26%2.55%2.15%2.35%1.48%
MA
Mastercard Inc		0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%

Просадки

Сравнение просадок WHR и MA

Максимальная просадка WHR за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHR и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-62.65%
-7.28%
WHR
MA

Волатильность

Сравнение волатильности WHR и MA

Whirlpool Corporation (WHR) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 13.56%. Это указывает на то, что WHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.60%
13.56%
WHR
MA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WHR и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Whirlpool Corporation и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию