PortfoliosLab logo
Сравнение WHR с SWK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WHR и SWK составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WHR и SWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Whirlpool Corporation (WHR) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
818.05%
1,241.38%
WHR
SWK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WHR:

-0.46

SWK:

-0.72

Коэф-т Сортино

WHR:

-0.42

SWK:

-0.89

Коэф-т Омега

WHR:

0.94

SWK:

0.88

Коэф-т Кальмара

WHR:

-0.34

SWK:

-0.42

Коэф-т Мартина

WHR:

-1.28

SWK:

-1.56

Индекс Язвы

WHR:

16.68%

SWK:

18.92%

Дневная вол-ть

WHR:

46.33%

SWK:

40.94%

Макс. просадка

WHR:

-82.49%

SWK:

-71.30%

Текущая просадка

WHR:

-62.65%

SWK:

-68.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WHR:

$4.39B

SWK:

$9.57B

EPS

WHR:

$0.13

SWK:

$1.89

Коэффициент P/E

WHR:

595.38

SWK:

32.58

Коэффициент PEG

WHR:

1.65

SWK:

1.37

Коэффициент P/S

WHR:

0.28

SWK:

0.62

Коэффициент P/B

WHR:

1.67

SWK:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

WHR:

$15.74B

SWK:

$11.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

WHR:

$2.54B

SWK:

$3.44B

EBITDA (12 мес.)

WHR:

$1.19B

SWK:

$1.01B

Доходность по периодам

С начала года, WHR показывает доходность -31.22%, что значительно ниже, чем у SWK с доходностью -22.55%. За последние 10 лет акции WHR уступали акциям SWK по среднегодовой доходности: -4.40% против -2.31% соответственно.


WHR

С начала года

-31.22%

1 месяц

-13.53%

6 месяцев

-23.14%

1 год

-12.38%

5 лет

-3.07%

10 лет

-4.40%

SWK

С начала года

-22.55%

1 месяц

-19.43%

6 месяцев

-38.46%

1 год

-28.80%

5 лет

-9.66%

10 лет

-2.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WHR и SWK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WHR
Ранг риск-скорректированной доходности WHR, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WHR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

SWK
Ранг риск-скорректированной доходности SWK, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WHR c SWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whirlpool Corporation (WHR) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WHR, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WHR: -0.46
SWK: -0.72
Коэффициент Сортино WHR, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WHR: -0.42
SWK: -0.89
Коэффициент Омега WHR, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WHR: 0.94
SWK: 0.88
Коэффициент Кальмара WHR, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WHR: -0.34
SWK: -0.42
Коэффициент Мартина WHR, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WHR: -1.28
SWK: -1.56

Показатель коэффициента Шарпа WHR на текущий момент составляет -0.46, что выше коэффициента Шарпа SWK равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHR и SWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
-0.72
WHR
SWK

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHR и SWK

Дивидендная доходность WHR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности SWK в 5.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WHR
Whirlpool Corporation
9.04%6.11%5.75%4.95%2.32%2.69%3.22%4.26%2.55%2.15%2.35%1.48%
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.
5.31%4.06%3.28%4.23%1.58%1.56%1.63%2.15%1.43%1.97%2.01%2.12%

Просадки

Сравнение просадок WHR и SWK

Максимальная просадка WHR за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки SWK в -71.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHR и SWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-62.65%
-68.36%
WHR
SWK

Волатильность

Сравнение волатильности WHR и SWK

Текущая волатильность для Whirlpool Corporation (WHR) составляет 15.60%, в то время как у Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) волатильность равна 27.01%. Это указывает на то, что WHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.60%
27.01%
WHR
SWK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WHR и SWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Whirlpool Corporation и Stanley Black & Decker, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию