Сравнение WHR с SWK
WHR (Whirlpool Corporation) and SWK (Stanley Black & Decker, Inc.) are both stocks. WHR operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while SWK operates in Tools & Accessories (Industrials). Over the past 10 years, WHR returned -9.99%/yr vs -1.07%/yr for SWK. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WHR и SWK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WHR показывает доходность -42.82%, что значительно ниже, чем у SWK с доходностью 6.98%. За последние 10 лет акции WHR уступали акциям SWK по среднегодовой доходности: -9.99% против -1.07% соответственно.
WHR
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -23.29%
- С начала года
- -42.82%
- 6 месяцев
- -48.98%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- -29.15%
- 5 лет*
- -25.87%
- 10 лет*
- -9.99%
SWK
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- 9.56%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- -15.20%
- 10 лет*
- -1.07%
Сравнение доходности по годам WHR и SWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHR Whirlpool Corporation | -42.82% | -33.03% | 0.60% | -9.09% | -37.16% | 33.26% | 26.52% | 42.83% | -34.50% | -4.89% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 6.98% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
Correlation
The correlation between WHR and SWK is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.46 |
The correlation between WHR and SWK shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WHR:
$5.67
SWK:
$2.65
WHR:
7.18
SWK:
29.71
WHR:
0.15
SWK:
0.79
WHR:
$15.53B
SWK:
$15.13B
WHR:
$2.36B
SWK:
$4.52B
WHR:
$1.20B
SWK:
$1.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHR vs. SWK — Ранг доходности на риск
WHR
SWK
Сравнение WHR c SWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whirlpool Corporation (WHR) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHR | SWK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.15 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.02 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 2.28 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHR | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | 0.72 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | -0.41 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | -0.03 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.25 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок WHR и SWK
Максимальная просадка WHR за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки SWK в -71.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHR и SWK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHR | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.49% | -71.31% | -11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.02% | -26.14% | -36.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.39% | -48.31% | -22.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.09% | -70.25% | -8.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.84% | -71.31% | -8.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.21% | -57.70% | -21.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.05% | -19.44% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.76% | 11.62% | +22.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHR и SWK
Whirlpool Corporation (WHR) имеет более высокую волатильность в 19.82% по сравнению с Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что WHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHR | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.82% | 8.84% | +10.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.24% | 26.59% | +9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.69% | 37.15% | +9.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.41% | 37.54% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.81% | 36.61% | +2.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHR и SWK
Дивидендная доходность WHR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности SWK в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.17% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
WHR Whirlpool Corporation | 6.63% | 7.35% | 6.11% | 5.75% | 4.95% | 2.32% | 2.69% | 3.22% | 4.26% | 2.55% | 2.15% | 2.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WHR и SWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Whirlpool Corporation и Stanley Black & Decker, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WHR и SWK
WHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Whirlpool Corporation сообщила о валовой прибыли в 575.00M при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
SWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
WHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Whirlpool Corporation сообщила об операционной прибыли в 144.00M при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.
SWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 366.80M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
WHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Whirlpool Corporation сообщила о чистой прибыли в 108.00M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
SWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
WHR and SWK have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WHR has higher volatility (19.82%) compared to SWK (8.84%). In terms of maximum drawdown, WHR dropped -82.49% vs SWK's -71.31%.
SWK currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WHR и SWK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор