PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WHR с MGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WHR с MGV

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Whirlpool Corporation (WHR) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV).

MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WHR или MGV.

Корреляция

Корреляция между WHR и MGV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WHR и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Whirlpool Corporation (WHR) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WHR:

-0.08

MGV:

0.59

Коэф-т Сортино

WHR:

0.14

MGV:

1.01

Коэф-т Омега

WHR:

1.02

MGV:

1.14

Коэф-т Кальмара

WHR:

-0.09

MGV:

0.77

Коэф-т Мартина

WHR:

-0.31

MGV:

2.85

Индекс Язвы

WHR:

18.61%

MGV:

3.56%

Дневная вол-ть

WHR:

45.61%

MGV:

15.50%

Макс. просадка

WHR:

-82.49%

MGV:

-56.31%

Текущая просадка

WHR:

-59.26%

MGV:

-3.25%

Доходность по периодам

С начала года, WHR показывает доходность -24.96%, что значительно ниже, чем у MGV с доходностью 3.03%. За последние 10 лет акции WHR уступали акциям MGV по среднегодовой доходности: -4.47% против 10.35% соответственно.

WHR

С начала года

-24.96%

1 месяц

7.10%

6 месяцев

-23.51%

1 год

-2.87%

5 лет

-2.38%

10 лет

-4.47%

MGV

С начала года

3.03%

1 месяц

6.35%

6 месяцев

-0.12%

1 год

8.84%

5 лет

15.41%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WHR и MGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WHR
Ранг риск-скорректированной доходности WHR, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WHR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
MGV
Ранг риск-скорректированной доходности MGV, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WHR c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whirlpool Corporation (WHR) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WHR на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа MGV равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHR и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHR и MGV

Дивидендная доходность WHR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности MGV в 2.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WHR
Whirlpool Corporation		8.47%6.11%5.75%4.95%2.32%2.69%3.22%4.26%2.55%2.15%2.35%1.48%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		2.24%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%2.26%

Просадки

Сравнение просадок WHR и MGV

Максимальная просадка WHR за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки MGV в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHR и MGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WHR и MGV

Whirlpool Corporation (WHR) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что WHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...