PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHR с MGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WHR с MGV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Whirlpool Corporation (WHR) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV).

MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности WHR и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Whirlpool Corporation (WHR) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WHR и MGV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WHR
Whirlpool Corporation		-23.76%-33.03%0.60%-9.09%-37.16%33.26%26.52%42.83%-34.50%-4.89%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		3.51%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%16.85%

Доходность по периодам

С начала года, WHR показывает доходность -23.76%, что значительно ниже, чем у MGV с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции WHR уступали акциям MGV по среднегодовой доходности: -7.80% против 12.08% соответственно.

WHR

1 день
0.67%
1 месяц
-15.27%
С начала года
-23.76%
6 месяцев
-29.49%
1 год
-36.98%
3 года*
-20.96%
5 лет*
-20.82%
10 лет*
-7.80%

MGV

1 день
0.25%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.51%
6 месяцев
6.42%
1 год
15.59%
3 года*
15.57%
5 лет*
11.38%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Whirlpool Corporation

Vanguard Mega Cap Value ETF

Часто сравнивают с WHR:
WHR с SWKWHR с SPYWHR с NXSTWHR с ELUXYWHR с SCHDWHR с VOOWHR с MA
Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDX

Доходность на риск

WHR vs. MGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHR
Ранг доходности на риск WHR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHR: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHR c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whirlpool Corporation (WHR) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WHRMGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.82

1.07

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.06

1.53

-2.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.23

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.40

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.40

6.06

-7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHR vs. MGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHR на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа MGV равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHR и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WHRMGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

1.07

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

0.84

-1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

0.74

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.45

-0.33

Корреляция

Корреляция между WHR и MGV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHR и MGV

Дивидендная доходность WHR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что больше доходности MGV в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WHR
Whirlpool Corporation		8.20%7.35%6.11%5.75%4.95%2.32%2.69%3.22%4.26%2.55%2.15%2.35%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		2.06%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%

Просадки

Сравнение просадок WHR и MGV

Максимальная просадка WHR за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки MGV в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHR и MGV.

Загрузка...

Показатели просадок

WHRMGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.49%

-55.87%

-26.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.34%

-10.91%

-41.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.02%

-16.54%

-57.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.02%

-35.41%

-38.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.28%

-4.66%

-67.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.84%

-7.76%

-15.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.96%

2.52%

+23.44%

Волатильность

Сравнение волатильности WHR и MGV

Whirlpool Corporation (WHR) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что WHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WHRMGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.43%

3.55%

+8.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.14%

7.47%

+25.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.13%

14.59%

+30.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.39%

13.56%

+24.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.26%

16.33%

+21.93%