PortfoliosLab logo
Сравнение WHR с MGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WHR и MGV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности WHR и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Whirlpool Corporation (WHR) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
63.24%
281.63%
WHR
MGV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WHR:

-0.46

MGV:

0.49

Коэф-т Сортино

WHR:

-0.42

MGV:

0.78

Коэф-т Омега

WHR:

0.94

MGV:

1.11

Коэф-т Кальмара

WHR:

-0.34

MGV:

0.56

Коэф-т Мартина

WHR:

-1.28

MGV:

2.27

Индекс Язвы

WHR:

16.68%

MGV:

3.28%

Дневная вол-ть

WHR:

46.33%

MGV:

15.28%

Макс. просадка

WHR:

-82.49%

MGV:

-56.31%

Текущая просадка

WHR:

-62.65%

MGV:

-7.53%

Доходность по периодам

С начала года, WHR показывает доходность -31.22%, что значительно ниже, чем у MGV с доходностью -1.53%. За последние 10 лет акции WHR уступали акциям MGV по среднегодовой доходности: -4.40% против 10.08% соответственно.


WHR

С начала года

-31.22%

1 месяц

-13.53%

6 месяцев

-23.14%

1 год

-12.38%

5 лет

-3.07%

10 лет

-4.40%

MGV

С начала года

-1.53%

1 месяц

-3.88%

6 месяцев

-3.11%

1 год

7.88%

5 лет

13.79%

10 лет

10.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WHR и MGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WHR
Ранг риск-скорректированной доходности WHR, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WHR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

MGV
Ранг риск-скорректированной доходности MGV, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WHR c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whirlpool Corporation (WHR) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WHR, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WHR: -0.46
MGV: 0.49
Коэффициент Сортино WHR, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WHR: -0.42
MGV: 0.78
Коэффициент Омега WHR, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WHR: 0.94
MGV: 1.11
Коэффициент Кальмара WHR, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WHR: -0.34
MGV: 0.56
Коэффициент Мартина WHR, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WHR: -1.28
MGV: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа WHR на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа MGV равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHR и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
0.49
WHR
MGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHR и MGV

Дивидендная доходность WHR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности MGV в 2.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WHR
Whirlpool Corporation
9.04%6.11%5.75%4.95%2.32%2.69%3.22%4.26%2.55%2.15%2.35%1.48%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF
2.34%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%2.26%

Просадки

Сравнение просадок WHR и MGV

Максимальная просадка WHR за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки MGV в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHR и MGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-62.65%
-7.53%
WHR
MGV

Волатильность

Сравнение волатильности WHR и MGV

Whirlpool Corporation (WHR) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) с волатильностью 11.09%. Это указывает на то, что WHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.60%
11.09%
WHR
MGV