PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHR с ELUXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WHR с ELUXY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WHR (Whirlpool Corporation) and ELUXY (Electrolux AB Class B ADR) are both stocks. Both operate in the Furnishings, Fixtures & Appliances industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, WHR returned -9.99%/yr vs -9.18%/yr for ELUXY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WHR и ELUXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Whirlpool Corporation (WHR) и Electrolux AB Class B ADR (ELUXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WHR показывает доходность -42.82%, что значительно ниже, чем у ELUXY с доходностью -7.79%. За последние 10 лет акции WHR уступали акциям ELUXY по среднегодовой доходности: -9.99% против -9.18% соответственно.

WHR

1 день
-0.73%
1 месяц
-23.29%
С начала года
-42.82%
6 месяцев
-48.98%
1 год
-48.16%
3 года*
-29.15%
5 лет*
-25.87%
10 лет*
-9.99%

ELUXY

1 день
3.22%
1 месяц
13.54%
С начала года
-7.79%
6 месяцев
0.32%
1 год
1.89%
3 года*
-22.82%
5 лет*
-23.41%
10 лет*
-9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WHR и ELUXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WHR
Whirlpool Corporation		-42.82%-33.03%0.60%-9.09%-37.16%33.26%26.52%42.83%-34.50%-4.89%
ELUXY
Electrolux AB Class B ADR		-7.79%-15.61%-23.97%-21.67%-39.81%19.32%15.01%19.93%-33.32%36.02%

Correlation

The correlation between WHR and ELUXY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.39

Фундаментальные показатели

EPS

WHR:

$5.67

ELUXY:

$2.63

Коэффициент P/E

WHR:

7.18

ELUXY:

4.81

Коэффициент P/S

WHR:

0.15

ELUXY:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

WHR:

$15.53B

ELUXY:

$127.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

WHR:

$2.36B

ELUXY:

$20.42B

EBITDA (12 мес.)

WHR:

$1.20B

ELUXY:

$7.86B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Whirlpool Corporation

Electrolux AB Class B ADR

Часто сравнивают с WHR:
WHR с SWKWHR с SPYWHR с NXSTWHR с MGVWHR с SCHDWHR с VOOWHR с VIG
Часто сравнивают с ELUXY:
ELUXY с SSAB-B.STELUXY с CLARI.PAELUXY с DUOLELUXY с INPST.ASELUXY с PR

Доходность на риск

WHR vs. ELUXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHR
Ранг доходности на риск WHR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHR: 77
Ранг коэф-та Мартина
ELUXY
Ранг доходности на риск ELUXY: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELUXY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELUXY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELUXY: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELUXY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELUXY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHR c ELUXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whirlpool Corporation (WHR) и Electrolux AB Class B ADR (ELUXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WHRELUXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
0.03

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.48
0.46

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.06

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

0.04

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

0.08

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHR vs. ELUXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHR на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа ELUXY равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHR и ELUXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WHRELUXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

0.03

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

-0.51

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

-0.18

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.06

+0.17

Просадки

Сравнение просадок WHR и ELUXY

Максимальная просадка WHR за все время составила -82.49%, примерно равная максимальной просадке ELUXY в -80.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHR и ELUXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WHRELUXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.49%

-80.11%

-2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.02%

-49.21%

-13.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.39%

-66.63%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.09%

-79.56%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.84%

-80.11%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.21%

-74.80%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.05%

-30.08%

+7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.76%

24.41%

+9.35%

Волатильность

Сравнение волатильности WHR и ELUXY

Текущая волатильность для Whirlpool Corporation (WHR) составляет 19.82%, в то время как у Electrolux AB Class B ADR (ELUXY) волатильность равна 33.66%. Это указывает на то, что WHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELUXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WHRELUXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.82%

33.66%

-13.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.24%

49.28%

-13.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.69%

58.10%

-11.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.41%

46.39%

-6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.81%

50.12%

-11.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHR и ELUXY

Дивидендная доходность WHR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, тогда как ELUXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELUXY
Electrolux AB Class B ADR		0.00%0.00%0.00%0.00%6.60%12.04%12.98%3.75%2.49%3.96%6.63%3.22%
WHR
Whirlpool Corporation		6.63%7.35%6.11%5.75%4.95%2.32%2.69%3.22%4.26%2.55%2.15%2.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WHR и ELUXY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Whirlpool Corporation и Electrolux AB Class B ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
4.10B
29.54B
(WHR) Общая выручка
(ELUXY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WHR и ELUXY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Whirlpool Corporation и Electrolux AB Class B ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%22.0%20222023202420252026
14.0%
13.9%
Активы портфеля
WHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Whirlpool Corporation сообщила о валовой прибыли в 575.00M при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.

ELUXY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electrolux AB Class B ADR сообщила о валовой прибыли в 4.09B при выручке в 29.54B, что соответствует валовой рентабельности в 13.9%.

WHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Whirlpool Corporation сообщила об операционной прибыли в 144.00M при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

ELUXY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electrolux AB Class B ADR сообщила об операционной прибыли в -266.00M при выручке в 29.54B, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.

WHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Whirlpool Corporation сообщила о чистой прибыли в 108.00M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.

ELUXY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electrolux AB Class B ADR сообщила о чистой прибыли в -470.00M при выручке в 29.54B, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.

Часто задаваемые вопросы

WHR and ELUXY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELUXY has higher volatility (33.66%) compared to WHR (19.82%). In terms of maximum drawdown, WHR dropped -82.49% vs ELUXY's -80.11%.

ELUXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WHR и ELUXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор