Сравнение WHR с VOO
WHR (Whirlpool Corporation) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, WHR returned -9.57%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности WHR и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WHR показывает доходность -34.71%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции WHR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -9.57% против 15.35% соответственно.
WHR
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 22.21%
- 6 месяцев
- -46.29%
- С начала года
- -34.71%
- 1 год
- -43.01%
- 3 года*
- -26.98%
- 5 лет*
- -23.00%
- 10 лет*
- -9.57%
- Всё время*
- 4.21%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.29B | $3.83B | $5.49B | |
| $115.30M | $102.22M | $113.59M |
Сравнение доходности по годам WHR и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHR Whirlpool Corporation | -34.71% | -33.03% | 0.60% | -9.09% | -37.16% | 33.26% | 26.52% | 42.83% | -34.50% | -4.89% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between WHR and VOO is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between WHR and VOO has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHR vs. VOO — Ранг доходности на риск
WHR
VOO
Сравнение WHR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whirlpool Corporation (WHR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WHR | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.34 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 2.71 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 11.57 | -12.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WHR и VOO
Максимальная просадка WHR за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHR и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.49% | -33.99% | -48.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.66% | -8.90% | -52.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.14% | -18.69% | -52.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.10% | -24.52% | -56.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.77% | -33.99% | -47.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.26% | -0.19% | -76.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.27% | -3.67% | -19.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.59% | 2.08% | +33.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHR и VOO
Whirlpool Corporation (WHR) имеет более высокую волатильность в 18.68% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что WHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.68% | 4.07% | +14.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.14% | 10.27% | +29.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.74% | 12.81% | +35.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.73% | 16.96% | +23.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.37% | 18.03% | +21.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHR и VOO
Дивидендная доходность WHR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности VOO в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
WHR Whirlpool Corporation | 8.33% | 7.35% | 6.11% | 5.75% | 4.95% | 2.32% | 2.69% | 3.22% | 4.26% | 2.55% | 2.15% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
WHR and VOO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WHR has higher volatility (18.68%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, WHR dropped -82.49% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WHR и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор