PortfoliosLab logo
Сравнение WHR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WHR и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности WHR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Whirlpool Corporation (WHR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
63.95%
557.08%
WHR
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WHR:

-0.46

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

WHR:

-0.42

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

WHR:

0.94

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

WHR:

-0.34

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

WHR:

-1.28

VOO:

2.27

Индекс Язвы

WHR:

16.68%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

WHR:

46.33%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

WHR:

-82.49%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

WHR:

-62.65%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, WHR показывает доходность -31.22%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции WHR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -4.40% против 12.24% соответственно.


WHR

С начала года

-31.22%

1 месяц

-13.53%

6 месяцев

-23.14%

1 год

-12.38%

5 лет

-3.07%

10 лет

-4.40%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WHR и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WHR
Ранг риск-скорректированной доходности WHR, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WHR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WHR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whirlpool Corporation (WHR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WHR, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WHR: -0.46
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино WHR, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WHR: -0.42
VOO: 0.88
Коэффициент Омега WHR, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WHR: 0.94
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара WHR, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WHR: -0.34
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина WHR, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WHR: -1.28
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа WHR на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
0.54
WHR
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHR и VOO

Дивидендная доходность WHR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WHR
Whirlpool Corporation
9.04%6.11%5.75%4.95%2.32%2.69%3.22%4.26%2.55%2.15%2.35%1.48%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок WHR и VOO

Максимальная просадка WHR за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-62.65%
-9.90%
WHR
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности WHR и VOO

Whirlpool Corporation (WHR) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что WHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.60%
13.96%
WHR
VOO