PortfoliosLab logo
Сравнение WHR с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WHR и SCHD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности WHR и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Whirlpool Corporation (WHR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
119.87%
369.64%
WHR
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WHR:

-0.46

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

WHR:

-0.42

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

WHR:

0.94

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

WHR:

-0.34

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

WHR:

-1.28

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

WHR:

16.68%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

WHR:

46.33%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

WHR:

-82.49%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

WHR:

-62.65%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, WHR показывает доходность -31.22%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции WHR уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -4.40% против 10.43% соответственно.


WHR

С начала года

-31.22%

1 месяц

-13.53%

6 месяцев

-23.14%

1 год

-12.38%

5 лет

-3.07%

10 лет

-4.40%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-6.93%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.59%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WHR и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WHR
Ранг риск-скорректированной доходности WHR, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WHR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WHR c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whirlpool Corporation (WHR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WHR, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WHR: -0.46
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино WHR, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WHR: -0.42
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега WHR, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WHR: 0.94
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара WHR, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WHR: -0.34
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина WHR, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WHR: -1.28
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа WHR на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHR и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
0.18
WHR
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHR и SCHD

Дивидендная доходность WHR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WHR
Whirlpool Corporation
9.04%6.11%5.75%4.95%2.32%2.69%3.22%4.26%2.55%2.15%2.35%1.48%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок WHR и SCHD

Максимальная просадка WHR за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHR и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-62.65%
-11.47%
WHR
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности WHR и SCHD

Whirlpool Corporation (WHR) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что WHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.60%
11.20%
WHR
SCHD