PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WHR с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WHR с SCHD

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Whirlpool Corporation (WHR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WHR или SCHD.

Корреляция

Корреляция между WHR и SCHD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WHR и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Whirlpool Corporation (WHR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WHR:

-0.08

SCHD:

0.22

Коэф-т Сортино

WHR:

0.14

SCHD:

0.45

Коэф-т Омега

WHR:

1.02

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

WHR:

-0.09

SCHD:

0.25

Коэф-т Мартина

WHR:

-0.31

SCHD:

0.78

Индекс Язвы

WHR:

18.61%

SCHD:

5.12%

Дневная вол-ть

WHR:

45.61%

SCHD:

16.37%

Макс. просадка

WHR:

-82.49%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

WHR:

-59.26%

SCHD:

-8.26%

Доходность по периодам

С начала года, WHR показывает доходность -24.96%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции WHR уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -4.47% против 10.64% соответственно.

WHR

С начала года

-24.96%

1 месяц

7.10%

6 месяцев

-23.51%

1 год

-2.87%

5 лет

-2.38%

10 лет

-4.47%

SCHD

С начала года

-1.76%

1 месяц

4.64%

6 месяцев

-5.38%

1 год

3.48%

5 лет

13.55%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WHR и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WHR
Ранг риск-скорректированной доходности WHR, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WHR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WHR c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whirlpool Corporation (WHR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WHR на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHR и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHR и SCHD

Дивидендная доходность WHR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности SCHD в 3.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WHR
Whirlpool Corporation		8.47%6.11%5.75%4.95%2.32%2.69%3.22%4.26%2.55%2.15%2.35%1.48%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.91%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок WHR и SCHD

Максимальная просадка WHR за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHR и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WHR и SCHD

Whirlpool Corporation (WHR) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что WHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...