Сравнение WHR с EWS
WHR (Whirlpool Corporation) is a stock, while EWS (iShares MSCI Singapore ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Singapore Index. Over the past 10 years, WHR returned -10.38%/yr vs 8.21%/yr for EWS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WHR и EWS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WHR показывает доходность -43.98%, что значительно ниже, чем у EWS с доходностью 17.64%. За последние 10 лет акции WHR уступали акциям EWS по среднегодовой доходности: -10.38% против 8.21% соответственно.
WHR
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- -52.31%
- С начала года
- -43.98%
- 1 год
- -57.01%
- 3 года*
- -32.20%
- 5 лет*
- -25.27%
- 10 лет*
- -10.38%
EWS
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 8.28%
- 6 месяцев
- 15.38%
- С начала года
- 17.64%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам WHR и EWS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHR Whirlpool Corporation | -43.98% | -33.03% | 0.60% | -9.09% | -37.16% | 33.26% | 26.52% | 42.83% | -34.50% | -4.89% |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 17.64% | 31.35% | 22.10% | 6.15% | -9.80% | 5.47% | -8.47% | 14.54% | -11.34% | 34.78% |
Correlation
The correlation between WHR and EWS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHR vs. EWS — Ранг доходности на риск
WHR
EWS
Сравнение WHR c EWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whirlpool Corporation (WHR) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WHR | EWS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.27 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 3.00 | -3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 7.23 | -8.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WHR и EWS
Максимальная просадка WHR за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки EWS в -75.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHR и EWS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHR | EWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.49% | -75.13% | -7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.40% | -7.82% | -54.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.52% | -16.34% | -56.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.83% | -29.06% | -51.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.52% | -40.84% | -40.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.63% | -0.93% | -78.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.20% | -21.92% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.67% | 3.23% | +31.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHR и EWS
Whirlpool Corporation (WHR) имеет более высокую волатильность в 16.10% по сравнению с iShares MSCI Singapore ETF (EWS) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что WHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHR | EWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.10% | 3.51% | +12.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.28% | 12.01% | +26.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.20% | 15.48% | +32.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.08% | 17.27% | +22.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.02% | 17.93% | +21.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHR и EWS
Дивидендная доходность WHR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности EWS в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.73% | 4.10% | 4.28% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% |
WHR Whirlpool Corporation | 6.77% | 7.35% | 6.11% | 5.75% | 4.95% | 2.32% | 2.69% | 3.22% | 4.26% | 2.55% | 2.15% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
WHR and EWS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WHR has higher volatility (16.10%) compared to EWS (3.51%). In terms of maximum drawdown, WHR dropped -82.49% vs EWS's -75.13%.
EWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WHR и EWS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор