Сравнение WHGSX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
WHGSX управляется Westwood. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности WHGSX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHGSX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 3.93% | -0.12% | 4.75% | 17.16% | -12.42% | 27.94% | 2.16% | 27.13% | -14.25% | 12.38% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, WHGSX показывает доходность 3.93%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции WHGSX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 8.62% против 10.49% соответственно.
WHGSX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 8.62%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHGSX и VSMAX
WHGSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
WHGSX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
WHGSX
VSMAX
Сравнение WHGSX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHGSX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.91 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.40 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.38 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 5.95 | -3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHGSX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.91 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.26 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.37 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между WHGSX и VSMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGSX и VSMAX
Дивидендная доходность WHGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 5.88% | 6.11% | 6.37% | 4.06% | 3.67% | 4.69% | 0.65% | 1.04% | 7.20% | 7.25% | 0.52% | 0.41% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок WHGSX и VSMAX
Максимальная просадка WHGSX за все время составила -56.51%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGSX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHGSX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -59.68% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -14.30% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.67% | -28.14% | +1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.94% | -41.82% | -1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -6.11% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -9.75% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 3.32% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGSX и VSMAX
Текущая волатильность для Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) составляет 5.64%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что WHGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHGSX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 6.82% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 12.61% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 21.80% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.16% | 20.74% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 21.54% | +0.52% |