Сравнение WHGSX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
WHGSX управляется Westwood. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности WHGSX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHGSX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 1.83% | -0.12% | 4.75% | 17.16% | -12.42% | 27.94% | 2.16% | 27.13% | -14.25% | 12.38% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, WHGSX показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у VSCIX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции WHGSX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 8.40% против 10.16% соответственно.
WHGSX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 8.40%
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHGSX и VSCIX
WHGSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
WHGSX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
WHGSX
VSCIX
Сравнение WHGSX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHGSX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.75 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.19 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.16 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 0.97 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 4.21 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHGSX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.75 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.24 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.47 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.38 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между WHGSX и VSCIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGSX и VSCIX
Дивидендная доходность WHGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности VSCIX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 6.00% | 6.11% | 6.37% | 4.06% | 3.67% | 4.69% | 0.65% | 1.04% | 7.20% | 7.25% | 0.52% | 0.41% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок WHGSX и VSCIX
Максимальная просадка WHGSX за все время составила -56.51%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGSX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHGSX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -59.66% | +3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -14.30% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.67% | -28.13% | +1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.94% | -41.81% | -1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | -8.97% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -10.18% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 3.29% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGSX и VSCIX
Текущая волатильность для Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) составляет 5.18%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что WHGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHGSX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 5.90% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 12.22% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 21.62% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 20.70% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 21.53% | +0.52% |