Сравнение WHGSX с FSPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).
WHGSX управляется Westwood. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. FSPGX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности WHGSX и FSPGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHGSX и FSPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 3.93% | -0.12% | 4.75% | 17.16% | -12.42% | 27.94% | 2.16% | 27.13% | -14.25% | 11.84% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | -9.77% | 18.54% | 33.27% | 42.77% | -29.17% | 27.57% | 38.46% | 36.38% | -1.79% | 27.70% |
Доходность по периодам
С начала года, WHGSX показывает доходность 3.93%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.
WHGSX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 8.62%
FSPGX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -9.26%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHGSX и FSPGX
WHGSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.
Доходность на риск
WHGSX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск
WHGSX
FSPGX
Сравнение WHGSX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHGSX | FSPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.84 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.36 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.17 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 4.02 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHGSX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.84 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.58 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.80 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между WHGSX и FSPGX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGSX и FSPGX
Дивидендная доходность WHGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности FSPGX в 0.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 5.88% | 6.11% | 6.37% | 4.06% | 3.67% | 4.69% | 0.65% | 1.04% | 7.20% | 7.25% | 0.52% | 0.41% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.32% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WHGSX и FSPGX
Максимальная просадка WHGSX за все время составила -56.51%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGSX и FSPGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHGSX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -32.66% | -23.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -16.17% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.67% | -32.66% | +5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -13.03% | +6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -6.43% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 4.70% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGSX и FSPGX
Текущая волатильность для Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) составляет 5.64%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что WHGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHGSX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 6.71% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 12.37% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 22.58% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.16% | 21.52% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 21.66% | +0.40% |