PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHGMX с SPMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WHGMX с SPMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WHGMX (Westwood Quality SMidCap Fund) and SPMIX (Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, WHGMX returned 9.89%/yr vs 12.66%/yr for SPMIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. WHGMX charges 0.88%/yr vs 0.62%/yr for SPMIX.

Доходность

Сравнение доходности WHGMX и SPMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) и Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WHGMX показывает доходность 13.46%, а SPMIX немного выше – 13.59%. За последние 10 лет акции WHGMX уступали акциям SPMIX по среднегодовой доходности: 9.89% против 12.66% соответственно.

WHGMX

1 день
-0.48%
1 месяц
2.15%
С начала года
13.46%
6 месяцев
14.26%
1 год
26.09%
3 года*
16.22%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.89%

SPMIX

1 день
-0.07%
1 месяц
2.46%
С начала года
13.59%
6 месяцев
13.27%
1 год
24.87%
3 года*
19.09%
5 лет*
9.64%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WHGMX и SPMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WHGMX
Westwood Quality SMidCap Fund		13.46%8.40%10.41%17.78%-10.35%21.39%5.41%29.42%-11.70%10.39%
SPMIX
Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund		13.59%6.72%24.42%15.96%-13.18%23.73%12.97%34.63%-11.34%15.74%

Correlation

The correlation between WHGMX and SPMIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2005 г.

0.96

The correlation between WHGMX and SPMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Quality SMidCap Fund

Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund

Часто сравнивают с WHGMX:
WHGMX с WHGLXWHGMX с WHGHXWHGMX с WHGSXWHGMX с WHGIXWHGMX с GTSGXWHGMX с TLVAXWHGMX с GABVX
Часто сравнивают с SPMIX:
SPMIX с SPMOSPMIX с VOOSPMIX с VTTHXSPMIX с FZAMXSPMIX с AVEMXSPMIX с NASDXSPMIX с BDJ

Доходность на риск

WHGMX vs. SPMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHGMX
Ранг доходности на риск WHGMX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHGMX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHGMX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHGMX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHGMX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHGMX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SPMIX
Ранг доходности на риск SPMIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHGMX c SPMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) и Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WHGMXSPMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.61

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.36

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.78

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

10.16

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHGMX vs. SPMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHGMX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMIX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHGMX и SPMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WHGMXSPMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.61

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.48

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.47

-0.02

Просадки

Сравнение просадок WHGMX и SPMIX

Максимальная просадка WHGMX за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки SPMIX в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGMX и SPMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WHGMXSPMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-55.44%

+7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-8.89%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.78%

-23.73%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.78%

-24.00%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.26%

-41.91%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-0.07%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-7.26%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.43%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности WHGMX и SPMIX

Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что WHGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WHGMXSPMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

4.35%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

11.23%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

15.37%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

20.12%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

21.31%

-1.01%

Сравнение комиссий WHGMX и SPMIX

WHGMX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SPMIX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHGMX и SPMIX

Дивидендная доходность WHGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности SPMIX в 5.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMIX
Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund		5.01%5.55%20.56%6.35%9.15%9.87%8.65%13.64%13.74%6.83%16.77%19.89%
WHGMX
Westwood Quality SMidCap Fund		4.58%5.19%1.21%2.92%1.52%16.39%2.83%11.93%19.09%12.12%1.40%7.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, WHGMX and SPMIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WHGMX has higher volatility (5.04%) compared to SPMIX (4.35%). In terms of maximum drawdown, WHGMX dropped -47.99% vs SPMIX's -55.44%.

WHGMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WHGMX и SPMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор