Сравнение WHGMX с PFSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).
WHGMX управляется Westwood. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности WHGMX и PFSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHGMX и PFSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGMX Westwood Quality SMidCap Fund | 5.51% | 8.40% | 10.41% | 17.78% | -10.35% | 21.39% | 5.41% | 29.42% | -11.70% | 10.39% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
Доходность по периодам
С начала года, WHGMX показывает доходность 5.51%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции WHGMX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 9.34% против 14.28% соответственно.
WHGMX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 5.51%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.34%
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHGMX и PFSLX
WHGMX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.
Доходность на риск
WHGMX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск
WHGMX
PFSLX
Сравнение WHGMX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHGMX | PFSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.65 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.30 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 3.36 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 12.98 | -7.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHGMX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.65 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.02 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.04 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.05 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между WHGMX и PFSLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGMX и PFSLX
Дивидендная доходность WHGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности PFSLX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGMX Westwood Quality SMidCap Fund | 4.92% | 5.19% | 1.21% | 2.92% | 1.52% | 16.39% | 2.83% | 11.93% | 19.09% | 12.12% | 1.40% | 7.40% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
Просадки
Сравнение просадок WHGMX и PFSLX
Максимальная просадка WHGMX за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGMX и PFSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHGMX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -93.50% | +45.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -13.70% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.78% | -93.50% | +69.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.26% | -93.50% | +51.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -89.23% | +82.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -13.35% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.55% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGMX и PFSLX
Текущая волатильность для Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) составляет 6.09%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что WHGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHGMX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 11.60% | -5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 18.65% | -7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 28.15% | -9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 475.26% | -456.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 336.39% | -316.14% |