Сравнение WHGMX с ATGAX
WHGMX (Westwood Quality SMidCap Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WHGMX charges 0.88%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности WHGMX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WHGMX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 26.54%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 10.59%
ATGAX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WHGMX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WHGMX Westwood Quality SMidCap Fund | 2.69% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.44% |
Correlation
The correlation between WHGMX and ATGAX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHGMX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
WHGMX
ATGAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WHGMX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WHGMX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WHGMX и ATGAX
Максимальная просадка WHGMX за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки ATGAX в -3.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGMX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHGMX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -3.70% | -44.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -1.92% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -1.05% | -6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGMX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHGMX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 19.93% | -4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 19.93% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 19.93% | +0.36% |
Сравнение комиссий WHGMX и ATGAX
WHGMX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGMX и ATGAX
Дивидендная доходность WHGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WHGMX Westwood Quality SMidCap Fund | 4.44% | 5.19% | 1.21% | 2.92% | 1.52% | 16.39% | 2.83% | 11.93% | 19.09% | 12.12% | 1.40% | 7.40% |
Часто задаваемые вопросы
WHGMX and ATGAX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WHGMX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор