Сравнение WHGLX с UPDDX
WHGLX (Westwood Quality Value Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. WHGLX charges 0.65%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности WHGLX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WHGLX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 10.55%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 9.57%
UPDDX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WHGLX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WHGLX Westwood Quality Value Fund | -0.32% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 3.68% |
Correlation
The correlation between WHGLX and UPDDX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHGLX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
WHGLX
UPDDX
Сравнение WHGLX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality Value Fund (WHGLX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHGLX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHGLX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 112.11 | -111.67 |
Просадки
Сравнение просадок WHGLX и UPDDX
Максимальная просадка WHGLX за все время составила -51.00%, что больше максимальной просадки UPDDX в -0.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGLX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHGLX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.00% | -0.33% | -50.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | 0.00% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -0.11% | -7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGLX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHGLX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.76% | 21.67% | -11.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 21.67% | -7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 21.67% | -5.43% |
Сравнение комиссий WHGLX и UPDDX
WHGLX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGLX и UPDDX
Дивидендная доходность WHGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.71%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WHGLX Westwood Quality Value Fund | 20.71% | 21.91% | 7.64% | 3.78% | 1.52% | 17.70% | 5.86% | 4.63% | 12.36% | 6.53% | 4.04% | 10.08% |
Часто задаваемые вопросы
WHGLX and UPDDX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WHGLX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор