Сравнение WHGLX с WHGHX
WHGLX (Westwood Quality Value Fund) and WHGHX (Westwood High Income Fund) are both mutual funds - WHGLX is a Quality Factor fund managed by Westwood, while WHGHX is a High Yield Bonds fund managed by Westwood. Over the past 10 years, WHGLX returned 9.75%/yr vs 6.11%/yr for WHGHX. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. WHGLX charges 0.65%/yr vs 0.80%/yr for WHGHX.
Доходность
Сравнение доходности WHGLX и WHGHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WHGLX показывает доходность 11.53%, что значительно выше, чем у WHGHX с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции WHGLX превзошли акции WHGHX по среднегодовой доходности: 9.75% против 6.11% соответственно.
WHGLX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 2.83%
- 6 месяцев
- 7.14%
- С начала года
- 11.53%
- 1 год
- 14.20%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 9.75%
- Всё время*
- 8.31%
WHGHX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 3.82%
- С начала года
- 5.22%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 6.11%
- Всё время*
- 5.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам WHGLX и WHGHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGLX Westwood Quality Value Fund | 11.53% | 5.73% | 10.52% | 8.91% | -5.64% | 23.73% | 2.71% | 27.34% | -6.18% | 20.86% |
WHGHX Westwood High Income Fund | 5.22% | 9.60% | 9.73% | 11.53% | -11.10% | 7.24% | 14.89% | 9.45% | 0.36% | 4.20% |
Correlation
The correlation between WHGLX and WHGHX is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2011 г. | 0.53 |
The correlation between WHGLX and WHGHX shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHGLX vs. WHGHX — Ранг доходности на риск
WHGLX
WHGHX
Сравнение WHGLX c WHGHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality Value Fund (WHGLX) и Westwood High Income Fund (WHGHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WHGLX | WHGHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.43 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.80 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 12.70 | -5.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WHGLX и WHGHX
Максимальная просадка WHGLX за все время составила -51.00%, что больше максимальной просадки WHGHX в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGLX и WHGHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHGLX | WHGHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.00% | -18.11% | -32.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -3.65% | -3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.00% | -6.76% | -8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.62% | -15.88% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.32% | -18.11% | -18.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -1.89% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 0.80% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGLX и WHGHX
Westwood Quality Value Fund (WHGLX) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с Westwood High Income Fund (WHGHX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что WHGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHGHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHGLX | WHGHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 1.38% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.64% | 3.91% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.05% | 4.65% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 6.32% | +7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 5.96% | +10.25% |
Сравнение комиссий WHGLX и WHGHX
WHGLX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии WHGHX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGLX и WHGHX
Дивидендная доходность WHGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.64%, что больше доходности WHGHX в 5.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGHX Westwood High Income Fund | 5.59% | 6.27% | 5.81% | 5.23% | 4.79% | 3.45% | 3.54% | 4.39% | 4.79% | 4.58% | 4.07% | 4.60% |
WHGLX Westwood Quality Value Fund | 19.64% | 21.91% | 7.64% | 3.78% | 1.52% | 17.70% | 5.86% | 4.63% | 12.36% | 6.53% | 4.04% | 10.08% |
Часто задаваемые вопросы
WHGLX and WHGHX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WHGLX has higher volatility (2.74%) compared to WHGHX (1.38%). In terms of maximum drawdown, WHGLX dropped -51.00% vs WHGHX's -18.11%.
WHGHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WHGLX и WHGHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор