PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WHGLX с WHGHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WHGLX и WHGHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Quality Value Fund (WHGLX) и Westwood High Income Fund (WHGHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WHGLX показывает доходность 11.53%, что значительно выше, чем у WHGHX с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции WHGLX превзошли акции WHGHX по среднегодовой доходности: 9.75% против 6.11% соответственно.


WHGLX

1 день
0.93%
1 месяц
2.83%
6 месяцев
7.14%
С начала года
11.53%
1 год
14.20%
3 года*
10.72%
5 лет*
7.56%
10 лет*
9.75%
Всё время*
8.31%

WHGHX

1 день
0.58%
1 месяц
0.67%
6 месяцев
3.82%
С начала года
5.22%
1 год
10.19%
3 года*
10.25%
5 лет*
4.77%
10 лет*
6.11%
Всё время*
5.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам WHGLX и WHGHX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WHGLX
Westwood Quality Value Fund
11.53%5.73%10.52%8.91%-5.64%23.73%2.71%27.34%-6.18%20.86%
WHGHX
Westwood High Income Fund
5.22%9.60%9.73%11.53%-11.10%7.24%14.89%9.45%0.36%4.20%

Correlation

The correlation between WHGLX and WHGHX is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.69

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2011 г.

0.53

The correlation between WHGLX and WHGHX shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Westwood Quality Value Fund

Westwood High Income Fund

Доходность на риск

WHGLX vs. WHGHX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

WHGLX
Ранг доходности на риск WHGLX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHGLX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHGLX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHGLX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHGLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHGLX: 4747
Ранг коэф-та Мартина

WHGHX
Ранг доходности на риск WHGHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHGHX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHGHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHGHX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHGHX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHGHX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение WHGLX c WHGHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality Value Fund (WHGLX) и Westwood High Income Fund (WHGHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WHGLXWHGHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

2.80

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

12.70

-5.06

WHGLX vs. WHGHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHGLX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа WHGHX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHGLX и WHGHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WHGLX и WHGHX

Максимальная просадка WHGLX за все время составила -51.00%, что больше максимальной просадки WHGHX в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGLX и WHGHX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WHGLXWHGHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.00%

-18.11%

-32.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-3.65%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.00%

-6.76%

-8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.62%

-15.88%

-0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.32%

-18.11%

-18.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-1.89%

-5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

0.80%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WHGLX и WHGHX

Westwood Quality Value Fund (WHGLX) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с Westwood High Income Fund (WHGHX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что WHGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHGHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WHGLXWHGHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

1.38%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

3.91%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.05%

4.65%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

6.32%

+7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

5.96%

+10.25%

Сравнение комиссий WHGLX и WHGHX

WHGLX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии WHGHX в 0.80%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WHGLX и WHGHX

Дивидендная доходность WHGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.64%, что больше доходности WHGHX в 5.59%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WHGHX
Westwood High Income Fund
5.59%6.27%5.81%5.23%4.79%3.45%3.54%4.39%4.79%4.58%4.07%4.60%
WHGLX
Westwood Quality Value Fund
19.64%21.91%7.64%3.78%1.52%17.70%5.86%4.63%12.36%6.53%4.04%10.08%

Часто задаваемые вопросы


WHGLX and WHGHX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WHGLX has higher volatility (2.74%) compared to WHGHX (1.38%). In terms of maximum drawdown, WHGLX dropped -51.00% vs WHGHX's -18.11%.

WHGHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WHGLX и WHGHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор