PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WHGLX с PSECX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WHGLX и PSECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Quality Value Fund (WHGLX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WHGLX показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью 3.23%. За последние 10 лет акции WHGLX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 9.57% против 7.28% соответственно.


WHGLX

1 день
0.24%
1 месяц
1.06%
С начала года
5.81%
6 месяцев
5.75%
1 год
11.87%
3 года*
10.55%
5 лет*
6.47%
10 лет*
9.57%

PSECX

1 день
0.52%
1 месяц
-0.66%
С начала года
3.23%
6 месяцев
2.17%
1 год
8.22%
3 года*
11.87%
5 лет*
7.00%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WHGLX и PSECX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WHGLX
Westwood Quality Value Fund
5.81%5.73%10.52%8.91%-5.64%23.73%2.71%27.34%-6.18%20.86%
PSECX
1789 Growth and Income Fund
3.23%8.04%14.49%10.64%-10.66%25.43%0.78%23.99%-5.18%5.16%

Correlation

The correlation between WHGLX and PSECX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2013 г.

0.88

The correlation between WHGLX and PSECX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Westwood Quality Value Fund

1789 Growth and Income Fund

Доходность на риск

WHGLX vs. PSECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WHGLX
Ранг доходности на риск WHGLX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHGLX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHGLX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHGLX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHGLX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHGLX: 2929
Ранг коэф-та Мартина

PSECX
Ранг доходности на риск PSECX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSECX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSECX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSECX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSECX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSECX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHGLX c PSECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality Value Fund (WHGLX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WHGLXPSECXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

1.15

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

4.26

+2.54

WHGLX vs. PSECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHGLX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа PSECX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHGLX и PSECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WHGLXPSECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.87

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.59

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.55

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.56

-0.12

Просадки

Сравнение просадок WHGLX и PSECX

Максимальная просадка WHGLX за все время составила -51.00%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGLX и PSECX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WHGLXPSECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.00%

-31.13%

-19.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-7.44%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.00%

-12.51%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.62%

-18.47%

+1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.32%

-31.13%

-5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-2.49%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-3.88%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.00%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности WHGLX и PSECX

Текущая волатильность для Westwood Quality Value Fund (WHGLX) составляет 2.47%, в то время как у 1789 Growth and Income Fund (PSECX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что WHGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WHGLXPSECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

2.71%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

7.71%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.76%

9.89%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

11.94%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

13.20%

+3.04%

Сравнение комиссий WHGLX и PSECX

WHGLX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WHGLX и PSECX

Дивидендная доходность WHGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.71%, что больше доходности PSECX в 0.98%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSECX
1789 Growth and Income Fund
0.98%0.85%3.88%2.71%4.60%1.53%0.27%1.16%6.78%0.59%0.31%5.12%
WHGLX
Westwood Quality Value Fund
20.71%21.91%7.64%3.78%1.52%17.70%5.86%4.63%12.36%6.53%4.04%10.08%

Часто задаваемые вопросы


WHGLX and PSECX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSECX has higher volatility (2.71%) compared to WHGLX (2.47%). In terms of maximum drawdown, WHGLX dropped -51.00% vs PSECX's -31.13%.

WHGLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WHGLX и PSECX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор