PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Westwood Quality Value Fund (WHGLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Westwood Quality Value Fund (WHGLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US90386K1007

CUSIP

0075W0734

Эмитент

Westwood

Дата выпуска

28 июн. 2006 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия WHGLX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Quality Value Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Westwood Quality Value Fund (WHGLX) показал доход в -0.37% с начала года и 3.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WHGLX составила 8.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

WHGLX

С начала года

-0.37%

1 месяц

2.28%

6 месяцев

-6.46%

1 год

3.77%

3 года

5.97%

5 лет

10.40%

10 лет

8.42%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WHGLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.45%-0.43%-3.85%-2.60%2.28%-0.37%
20240.15%3.13%4.14%-3.41%2.13%0.14%3.66%1.80%0.34%-1.22%5.91%-6.11%10.52%
20232.32%-3.76%0.65%2.42%-3.86%5.99%2.86%-2.71%-3.25%-1.92%6.68%3.92%8.91%
2022-2.38%-1.30%3.09%-5.84%1.67%-7.28%6.50%-2.14%-7.77%9.92%6.23%-4.65%-5.64%
2021-1.79%3.81%5.28%4.14%2.23%-0.75%1.17%1.77%-3.14%6.62%-3.10%5.89%23.73%
2020-0.15%-9.70%-14.68%10.03%3.57%-1.21%3.67%3.79%-2.68%-1.58%11.52%3.18%2.71%
20196.99%2.58%0.50%3.34%-4.12%5.81%1.99%0.23%2.02%0.38%3.34%1.78%27.34%
20184.84%-4.47%-1.61%0.39%0.47%0.54%4.15%0.96%1.24%-5.56%3.44%-9.72%-6.18%
20171.31%3.44%-0.50%0.84%1.00%1.56%1.86%-1.11%3.29%1.79%3.97%1.79%20.86%
2016-3.85%-0.19%6.83%1.02%1.10%1.09%2.15%-0.18%-0.62%-2.12%4.97%1.76%12.15%
2015-3.65%5.46%-0.17%-0.09%1.51%-0.58%0.58%-6.11%-2.28%7.46%0.33%-2.27%-0.53%
2014-3.01%4.39%1.07%0.08%1.63%2.24%-2.12%3.69%-1.62%2.67%2.29%0.28%11.91%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WHGLX составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WHGLX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WHGLX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHGLX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHGLX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHGLX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHGLX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Westwood Quality Value Fund (WHGLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Westwood Quality Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.37
  • За 5 лет: 0.69
  • За 10 лет: 0.50
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Westwood Quality Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.03$1.03$0.50$0.19$2.38$0.75$0.61$1.47$0.85$0.46$1.07$1.63

Дивидендный доход

7.67%7.64%3.79%1.52%17.70%5.87%4.63%13.52%6.53%4.05%10.08%13.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Westwood Quality Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$1.03
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.38$2.38
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.75
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.47$1.47
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$0.85
2016$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.46
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.07$1.07
2014$1.63$1.63

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Westwood Quality Value Fund показал максимальную просадку в 51.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 975 торговых сессий.

Текущая просадка Westwood Quality Value Fund составляет 6.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.01%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.97523 янв. 2013 г.1313
-36.32%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.225
-17.34%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.11814 июн. 2019 г.182
-16.62%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.482
-15%27 нояб. 2024 г.898 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...