Сравнение WHGLX с WHGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Quality Value Fund (WHGLX) и Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX).
WHGLX управляется Westwood. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. WHGMX управляется Westwood. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности WHGLX и WHGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHGLX и WHGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGLX Westwood Quality Value Fund | 0.00% | 5.73% | 10.52% | 8.91% | -5.64% | 23.73% | 2.71% | 27.34% | -6.18% | 20.86% |
WHGMX Westwood Quality SMidCap Fund | 5.51% | 8.40% | 10.41% | 17.78% | -10.35% | 21.39% | 5.41% | 29.42% | -11.70% | 10.39% |
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WHGLX имеют среднегодовую доходность 9.13%, а акции WHGMX немного впереди с 9.34%.
WHGLX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 9.13%
WHGMX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 5.51%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHGLX и WHGMX
WHGLX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии WHGMX в 0.88%.
Доходность на риск
WHGLX vs. WHGMX — Ранг доходности на риск
WHGLX
WHGMX
Сравнение WHGLX c WHGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality Value Fund (WHGLX) и Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHGLX | WHGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.11 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.59 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.46 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 5.67 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHGLX | WHGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.11 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.40 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.46 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.44 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между WHGLX и WHGMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGLX и WHGMX
Дивидендная доходность WHGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.91%, что больше доходности WHGMX в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGLX Westwood Quality Value Fund | 21.91% | 21.91% | 7.64% | 3.78% | 1.52% | 17.70% | 5.86% | 4.63% | 12.36% | 6.53% | 4.04% | 10.08% |
WHGMX Westwood Quality SMidCap Fund | 4.92% | 5.19% | 1.21% | 2.92% | 1.52% | 16.39% | 2.83% | 11.93% | 19.09% | 12.12% | 1.40% | 7.40% |
Просадки
Сравнение просадок WHGLX и WHGMX
Максимальная просадка WHGLX за все время составила -51.00%, что больше максимальной просадки WHGMX в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGLX и WHGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHGLX | WHGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.00% | -47.99% | -3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -13.97% | +4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.62% | -23.78% | +7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.32% | -42.26% | +5.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -6.76% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -7.24% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 3.60% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGLX и WHGMX
Текущая волатильность для Westwood Quality Value Fund (WHGLX) составляет 4.01%, в то время как у Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что WHGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WHGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHGLX | WHGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 6.09% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 11.41% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.99% | 18.41% | -5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 18.80% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 20.25% | -4.01% |