PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHGLX с WHGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WHGLX с WHGIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WHGLX (Westwood Quality Value Fund) and WHGIX (Westwood Income Opportunity Fund) are both mutual funds - WHGLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Westwood, while WHGIX is a Diversified Portfolio fund managed by Westwood. Over the past 10 years, WHGLX returned 9.79%/yr vs 6.52%/yr for WHGIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WHGLX charges 0.65%/yr vs 0.81%/yr for WHGIX.

Доходность

Сравнение доходности WHGLX и WHGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Quality Value Fund (WHGLX) и Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WHGLX показывает доходность 5.38%, а WHGIX немного ниже – 5.13%. За последние 10 лет акции WHGLX превзошли акции WHGIX по среднегодовой доходности: 9.79% против 6.52% соответственно.

WHGLX

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.32%
С начала года
5.38%
6 месяцев
4.37%
1 год
9.47%
3 года*
9.99%
5 лет*
6.71%
10 лет*
9.79%

WHGIX

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.01%
С начала года
5.13%
6 месяцев
4.48%
1 год
14.66%
3 года*
10.98%
5 лет*
4.38%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WHGLX и WHGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WHGLX
Westwood Quality Value Fund		5.38%5.73%10.52%8.91%-5.64%23.73%2.71%27.34%-6.18%20.86%
WHGIX
Westwood Income Opportunity Fund		5.13%11.90%9.10%9.91%-12.80%8.50%10.84%17.71%-4.89%10.96%

Correlation

The correlation between WHGLX and WHGIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2006 г.

0.84

The correlation between WHGLX and WHGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Quality Value Fund

Westwood Income Opportunity Fund

Часто сравнивают с WHGLX:
WHGLX с WHGMXWHGLX с WHGHXWHGLX с WHGSXWHGLX с NQCRXWHGLX с FLCOXWHGLX с PSECXWHGLX с VIVIX
Часто сравнивают с WHGIX:
WHGIX с PIMIXWHGIX с VGSTXWHGIX с WHGHXWHGIX с WHGMXWHGIX с WHGSXWHGIX с PUDZXWHGIX с FYMIX

Доходность на риск

WHGLX vs. WHGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHGLX
Ранг доходности на риск WHGLX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHGLX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHGLX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHGLX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHGLX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHGLX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
WHGIX
Ранг доходности на риск WHGIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHGIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHGIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHGIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHGIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHGIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHGLX c WHGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality Value Fund (WHGLX) и Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WHGLXWHGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
2.13

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
3.00

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

3.12

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

13.14

-7.53

WHGLX vs. WHGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHGLX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа WHGIX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHGLX и WHGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WHGLX и WHGIX

Максимальная просадка WHGLX за все время составила -51.00%, что больше максимальной просадки WHGIX в -24.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGLX и WHGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WHGLXWHGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.00%

-24.14%

-26.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-4.90%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.00%

-9.81%

-5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.62%

-19.20%

+2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.32%

-24.14%

-12.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-1.97%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-3.10%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.16%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности WHGLX и WHGIX

Westwood Quality Value Fund (WHGLX) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что WHGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WHGLXWHGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

2.97%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

5.90%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

7.21%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

8.40%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

8.98%

+7.25%

Сравнение комиссий WHGLX и WHGIX

WHGLX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии WHGIX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHGLX и WHGIX

Дивидендная доходность WHGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.79%, что больше доходности WHGIX в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WHGIX
Westwood Income Opportunity Fund		3.39%3.28%4.33%3.49%3.03%10.97%7.83%29.20%6.78%3.45%1.04%1.58%
WHGLX
Westwood Quality Value Fund		20.79%21.91%7.64%3.78%1.52%17.70%5.86%4.63%12.36%6.53%4.04%10.08%

Часто задаваемые вопросы

WHGLX and WHGIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WHGLX has higher volatility (3.30%) compared to WHGIX (2.97%). In terms of maximum drawdown, WHGLX dropped -51.00% vs WHGIX's -24.14%.

WHGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WHGLX и WHGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор