PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHGLX с WHGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WHGLX с WHGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Quality Value Fund (WHGLX) и Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX).

WHGLX управляется Westwood. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. WHGSX управляется Westwood. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности WHGLX и WHGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Quality Value Fund (WHGLX) и Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WHGLX и WHGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WHGLX
Westwood Quality Value Fund		-1.62%5.73%10.52%8.91%-5.64%23.73%2.71%27.34%-6.18%20.86%
WHGSX
Westwood Quality SmallCap Fund		1.83%-0.12%4.75%17.16%-12.42%27.94%2.16%27.13%-14.25%12.38%

Доходность по периодам

С начала года, WHGLX показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у WHGSX с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции WHGLX превзошли акции WHGSX по среднегодовой доходности: 8.95% против 8.40% соответственно.

WHGLX

1 день
0.17%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-1.19%
1 год
4.02%
3 года*
8.10%
5 лет*
6.37%
10 лет*
8.95%

WHGSX

1 день
-0.51%
1 месяц
-6.76%
С начала года
1.83%
6 месяцев
-0.89%
1 год
8.97%
3 года*
6.67%
5 лет*
3.65%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Quality Value Fund

Westwood Quality SmallCap Fund

Часто сравнивают с WHGLX:
WHGLX с WHGIXWHGLX с WHGMXWHGLX с AUXFXWHGLX с LEXCXWHGLX с VIVIXWHGLX с FGINXWHGLX с FLCOX
Часто сравнивают с WHGSX:
WHGSX с AVUVWHGSX с FSPGXWHGSX с WHGMXWHGSX с CSMDXWHGSX с WHGIXWHGSX с FSSNXWHGSX с RYOTX

Сравнение комиссий WHGLX и WHGSX

WHGLX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии WHGSX в 0.92%.

WHGSX
Westwood Quality SmallCap Fund
WHGLX
Westwood Quality Value Fund

Доходность на риск

WHGLX vs. WHGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHGLX
Ранг доходности на риск WHGLX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHGLX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHGLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHGLX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHGLX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHGLX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
WHGSX
Ранг доходности на риск WHGSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHGSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHGSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHGSX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHGSX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHGSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHGLX c WHGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality Value Fund (WHGLX) и Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WHGLXWHGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.46

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

0.78

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.10

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

0.63

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.09

1.96

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHGLX vs. WHGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHGLX на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WHGSX равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHGLX и WHGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WHGLXWHGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.46

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.18

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.38

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.28

+0.14

Корреляция

Корреляция между WHGLX и WHGSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHGLX и WHGSX

Дивидендная доходность WHGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.27%, что больше доходности WHGSX в 6.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WHGLX
Westwood Quality Value Fund		22.27%21.91%7.64%3.78%1.52%17.70%5.86%4.63%12.36%6.53%4.04%10.08%
WHGSX
Westwood Quality SmallCap Fund		6.00%6.11%6.37%4.06%3.67%4.69%0.65%1.04%7.20%7.25%0.52%0.41%

Просадки

Сравнение просадок WHGLX и WHGSX

Максимальная просадка WHGLX за все время составила -51.00%, что меньше максимальной просадки WHGSX в -56.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGLX и WHGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

WHGLXWHGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.00%

-56.51%

+5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-14.68%

+5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.62%

-26.67%

+10.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.32%

-42.94%

+6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-8.51%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-10.53%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

4.73%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности WHGLX и WHGSX

Текущая волатильность для Westwood Quality Value Fund (WHGLX) составляет 3.49%, в то время как у Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что WHGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WHGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WHGLXWHGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

5.18%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

12.07%

-4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

20.16%

-7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

20.14%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

22.05%

-5.81%