PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHGLX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WHGLX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Quality Value Fund (WHGLX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

WHGLX управляется Westwood. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности WHGLX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Quality Value Fund (WHGLX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WHGLX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WHGLX
Westwood Quality Value Fund		0.00%5.73%10.52%8.91%-5.64%23.73%2.71%27.34%-6.18%20.86%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WHGLX имеют среднегодовую доходность 9.13%, а акции TWEIX немного отстают с 8.76%.

WHGLX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.95%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.87%
1 год
5.81%
3 года*
8.69%
5 лет*
6.52%
10 лет*
9.13%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Quality Value Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с WHGLX:
WHGLX с WHGSXWHGLX с WHGIXWHGLX с WHGMXWHGLX с VIVIXWHGLX с FLCOXWHGLX с LEXCXWHGLX с PSECX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий WHGLX и TWEIX

WHGLX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
WHGLX
Westwood Quality Value Fund

Доходность на риск

WHGLX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHGLX
Ранг доходности на риск WHGLX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHGLX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHGLX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHGLX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHGLX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHGLX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHGLX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality Value Fund (WHGLX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WHGLXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.92

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.35

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.27

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

4.91

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHGLX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHGLX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHGLX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WHGLXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.92

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.69

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.66

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.75

-0.33

Корреляция

Корреляция между WHGLX и TWEIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHGLX и TWEIX

Дивидендная доходность WHGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.91%, что больше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WHGLX
Westwood Quality Value Fund		21.91%21.91%7.64%3.78%1.52%17.70%5.86%4.63%12.36%6.53%4.04%10.08%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок WHGLX и TWEIX

Максимальная просадка WHGLX за все время составила -51.00%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGLX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WHGLXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.00%

-39.30%

-11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-8.86%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.62%

-13.69%

-2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.32%

-32.82%

-3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-4.90%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-4.17%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.35%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности WHGLX и TWEIX

Westwood Quality Value Fund (WHGLX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что WHGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WHGLXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.04%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

6.12%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

11.60%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

10.71%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

13.35%

+2.89%